پیش بینی قیمت گاز طبیعی با استفاده از ترکیب تبدیل موجک و شبکه عصبی مصنوعی (مطالعه موردی: بازار آمریکا)
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 403
فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IJER-22-71_001
تاریخ نمایه سازی: 6 آذر 1397
چکیده مقاله:
در این مقاله تلاش شده است با استفاده از ترکیب تبدیل موجک و شبکه عصبی مدلی به منظور پیش بینی روزانه قیمت گاز طبیعی ارایه شود. در این مدل ترکیبی، از موجک گسسته دابیشز به منظور تجزیه سری زمانی قیمت استفاده شده، سپس ضرایب تقریبات و جزییات موثر به عنوان ورودی شبکه عصبی به منظور پیش بینی قیمت گاز طبیعی هنری هاببه عنوان مرجعی برای قیمت گاز طبیعی در آمریکا به کار رفته است. مقایسه عملکرد نسبی مدل ترکیبی با مدل شبکه عصبی حاکی از آن است که مدل ترکیبی تبدیل موجک و شبکه عصبی عملکرد پیش بینی را در مقایسه با مدل شبکه عصبی بهبود بخشیده است. آزمون دیبولد ماریانو نیز این نتیجه را تایید کرده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
تیمور محمدی
دانشیار، گروه اقتصاد نظری، دانشگاه علامه طباطبایی
عاطفه تکلیف
استادیار، گروه اقتصاد انرژی، دانشگاه علامه طباطبایی
ساحل زمانی
کارشناسارشد علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی