ارزش گذاری برآورد var بر اساس مدل های خانواده arch مطالعه موضوعی برای بازار اوراق بهادار تهران
سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 388
فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IJER-16-47_003
تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1396
چکیده مقاله:
در این پژوهش با استفاده از مدل های خانواده ARCH و روش شبیه سازی دورانی الگوهای مناسب برآورد ارزش در معرض ریسک VAR را برای داده های شاخص روزانه بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1377-1386 مورد بررسی قرار می دهیم مقایسه دقت پیش بینی الگوهای انتخابی پس از 1000 بار شبیه سازی خارج از نمونه با استفاده از دو ازمون پوشش شرطی و پوشش غیر شرطی انجام شده است نتایج نشان می دهد در بین براوردکنندگان VAR الگوی GARCHو با توزیع t-student از توانمندی مناسب تری در مقایسه با الگوهای هم خانواده دیگر مانند TGARCHوEGARCH در براورد ریسک یک روز آینده بورس اوراق بهادار تهران برخورداراست
کلیدواژه ها:
نویسندگان
ناصر خیابانی
عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
مریم ساروقی
کارشناسی عالی اعتباری بانک اقتصاد نوین