یک شمای تفاضل متناهی برای محاسبه قیمت اختیار در مدل تلاطم تصادفی
سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 561
فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IJIE-19-7_012
تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1393
چکیده مقاله:
در مدل تلاطم تصادفی ، قیمت اختیارهای اروپایی جواب یک معادله دیفرانسیل پاره ای سهموی است . در این مقاله شمای تفاضل متناهی ضمنی برای حل عددی این معادله ارائه کرده ایم. ثابت می کنیم که این روش در نرم بی نهایت ، پایدار و همگراست . سپس از روش ADI برای جداسازی عملگرها استفاده می کنیم و این به ما امکان می دهد تا در هر مرحله ، برای حل دستگاه خطی متناظر با آن از الگوریتم توماس است استفاده کنیم.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
شیوا زمانی
دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه صنعتی شریف
بهناز زرگری
دانشکده ریاضی ، دانشگاه صنعتی شریف