یک شمای تفاضل متناهی برای محاسبه قیمت اختیار در مدل تلاطم تصادفی

سال انتشار: 1387
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 561

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJIE-19-7_012

تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1393

چکیده مقاله:

در مدل تلاطم تصادفی ، قیمت اختیارهای اروپایی جواب یک معادله دیفرانسیل پاره ای سهموی است . در این مقاله شمای تفاضل متناهی ضمنی برای حل عددی این معادله ارائه کرده ایم. ثابت می کنیم که این روش در نرم بی نهایت ، پایدار و همگراست . سپس از روش ADI برای جداسازی عملگرها استفاده می کنیم و این به ما امکان می دهد تا در هر مرحله ، برای حل دستگاه خطی متناظر با آن از الگوریتم توماس است استفاده کنیم.

نویسندگان

شیوا زمانی

دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه صنعتی شریف

بهناز زرگری

دانشکده ریاضی ، دانشگاه صنعتی شریف