CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

مقایسه روش های فراابتکاری برای بهینه سازی پورتفولیو تحت معیار ریسک نیمه واریانس با استفاده از آزمون آماری t

اعتبار موردنیاز : ۱ | تعداد صفحات: ۱۴ | تعداد نمایش خلاصه: ۵۳۸ | نظرات: ۰
سال انتشار: ۱۳۹۲
کد COI مقاله: JR_IJIE-24-2_002
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: ۱.۶۲ مگابات (فایل این مقاله در ۱۴ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد)

راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله

اگر در مجموعه سیویلیکا عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق فرم روبرو اصل این مقاله را خریداری نمایید.
با عضویت در سیویلیکا می توانید اصل مقالات را با حداقل ۳۳ درصد تخفیف (دو سوم قیمت خرید تک مقاله) دریافت نمایید. برای عضویت در سیویلیکا به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید. در صورتی که دارای نام کاربری در مجموعه سیویلیکا هستید، ابتدا از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد شده و سپس به این صفحه مراجعه نمایید.
لطفا قبل از اقدام به خرید اینترنتی این مقاله، ابتدا تعداد صفحات مقاله را در بالای این صفحه کنترل نمایید.
برای راهنمایی کاملتر راهنمای سایت را مطالعه کنید.

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای ۱۴ صفحه است در اختیار داشته باشید.

قیمت این مقاله : ۳,۰۰۰ تومان

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله مقایسه روش های فراابتکاری برای بهینه سازی پورتفولیو تحت معیار ریسک نیمه واریانس با استفاده از آزمون آماری t

    یحیی زارع مهرجردی - دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
  حسن رسایی - دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه یزد،

چکیده مقاله:

مارکویتز با معرفی مدل میانگین - واریانس گام بزرگی برای حل مسائل بهینه سازی پورتفولیو برداشت . اما این مدل براساس فرضیاتی بنا نهاده شده است که در عمل به ندرت برقرار است . بنابراین تلاش های زیادی به صورت تئوری و عملی در زمینه بهبود مدل استاندارد میانگین - واریانس مارکویتز انجام گرفته است . معیارهای ریسک متعددی از قبیل مدل نیمه واریانس ، مدل میانگین قدر مطلق انحراف و مدل واریانس با چولگی پیشنهاد شده است . یکی از معروفترین معیارهای ریسک مدل نیمه واریانس می باشد. در این مقاله با استفاده از الگوریتم آنیل شبیه سازی شده و جستجوی ممنوع مدل نیمه واریانس را بهینه می کنیم. محدودیت مربوط به تعداد سهام پورتفولیو و نسبت پورتفولیو در هر سهم را در مدل در نظر می گیریم . مرز کارای محدودیت اصلی را ترسیم کرده و توانایی دو الگوریتم در رسم این منحنی با استفاده از آزمون آماری t زوجی مورد بررسی قرار می گیرند . اطلاعات مربوط به ارزش تاریخی سهام DAX, Hang Seng و S&P100 در فاصله سال های 2007 تا 2009 به عنوان ورودی های مدل در نظر گرفته می شوند.

کلیدواژه‌ها:

مدل میانگین - واریانس مدل نیمه واریانس - الگوریتم جستجوی ممنوع - الگوریتم آنیل شبیه سازی شده - مرز کارای محدودیت اصلی

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
https://www.civilica.com/Paper-JR_IJIE-JR_IJIE-24-2_002.html
کد COI مقاله: JR_IJIE-24-2_002

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
زارع مهرجردی, یحیی و حسن رسایی، ۱۳۹۲، مقایسه روش های فراابتکاری برای بهینه سازی پورتفولیو تحت معیار ریسک نیمه واریانس با استفاده از آزمون آماری t، فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید 24 (2)، https://www.civilica.com/Paper-JR_IJIE-JR_IJIE-24-2_002.html

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (زارع مهرجردی, یحیی و حسن رسایی، ۱۳۹۲)
برای بار دوم به بعد: (زارع مهرجردی و رسایی، ۱۳۹۲)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

علم سنجی و رتبه بندی مقاله

مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
تعداد مقالات: ۱۰۸۶۸
در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

مقالات مرتبط جدید

شبکه تبلیغات علمی کشور

به اشتراک گذاری این صفحه

اطلاعات بیشتر درباره COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.