Monte Carlo Simulation to Solve the Linear Volterra Integral Equations of The Second Kind

سال انتشار: 1388
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 604

متن کامل این مقاله منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل مقاله (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJIEPR-20-4_001

تاریخ نمایه سازی: 7 شهریور 1393

چکیده مقاله:

This paper is intended to provide a numerical algorithm based on random sampling for solving the linear Volterra integral equations of the second kind. This method is a Monte Carlo (MC) method based on the simulation of a continuous Markov chain. To illustrate the usefulness of this technique we apply it to a test problem. Numerical results are performed in order to show the efficiency and accuracy of the present method.

کلیدواژه ها:

Monte Carlo method ، Markov chain ، Computer simulation ، Volterra integral equation of the second kind

نویسندگان

R. Farnoosh

Ebrahimi

M. Ebrahimi

Ebrahimi