Strong approximation for It^o stochastic di erential equations

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 343

فایل این مقاله در 13 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJNAO-5-1_001

تاریخ نمایه سازی: 6 شهریور 1396

چکیده مقاله:

In this paper, a class of semi-implicit two-stage stochastic Runge-Kutta methods (SRKs) of strong global order one, with minimum principal error constants are given. These methods are applied to solve Itô stochastic differential equations (SDEs) with a Wiener process. The efficiency of this method with respect to explicit two-stage Itô Runge-Kutta methods (IRKs), It method, Milstien method, semi-implicit and implicit two-stage Stratonovich Runge-Kutta methods are demonstrated by presenting some numerical results.

کلیدواژه ها:

Stochastic di erential equations ، Strong approximation ، Runge-Kutta methods

نویسندگان

m namjoo

Department of Mathematics, School of Mathematical Sciences, Vali-e-Asr University of Rafsanjan, Rafsanjan, Iran.