تحلیل تصحیح خطای برداری ساختاری SVEC از تاثیرات شوک های نفتی بر شاخص های کلان اقتصادی در ایران

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر شوک های نفتی بر سطح تولیدات داخلی، سطح عمومی قیمت ها، حجم پول و نرخ ارز با استفاده از رویکرد نوین تصحیح خطای برداری ساختاری SVEC مبتنی بر داده های آماری فصلی 1389Q4-1359Q1 ایران است. نتایج نشان می دهد که شوک مثبت قیمت واقعی نفت خام تاثیر مثبت و معنادار در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بر روی GDP واقعی دارد. همچنین تاثیر شوک قیمت واقعی نفت خام روی قیمت های داخلی در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت منفی و معنادار است، به گونه ای که ایجاد یک شوک مثبت قیمت واقعی نفت خام، قیمت های داخلی را کاهش می دهد. به علاوه، شوک مثبت قیمت واقعی نفت خام، تاثیر منفی و معنادار روی نرخ ارز در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارد. با این حال، شوک قیمت نفت تاثیر دایمی بر نرخ ارز واقعی دارد. واردات کشور نیز به سبب افزایش ثروت و افزایش تقاضا برای تولیدات واسطه ای، افزایش خواهد یافت. از طرفی، یک شوک مثبت مانده حقیقی پول، در کوتاه مدت، سبب افزایش آنی در تولیدات واقعی می شود

کلیدواژه ها:

شوک های نفتی ، شاخص های کلان اقتصادی ، الگوی تصحیح خطای برداری ساختاری SVEC ، توابع واکنش ضربه IR ، تجزیه وار یانس خطای پیش بینی FEVD