استخراج چسبندگی قیمتی در اقتصاد ایران در قالب مدل تعادل عمومی پویای تصادفی

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 411

فایل این مقاله در 27 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEMR-6-22_002

تاریخ نمایه سازی: 20 آبان 1397

چکیده مقاله:

پارامترهای ساختاری نظیر ترجیحات زمانی مصرف کننده، نرخ استهلاک، کشش عرضه عوامل تولید، کشش بهره ای تقاضای پول، چسبندگی قیمتی و... در بسیاری از مطالعات اقتصادی بخصوص مطالعات تعادل عمومی از اهیمت بالایی برخوردار هستند. یکی از این پارامترها میزان چسبندگی قیمتها است که علیرغم اهمیت آن, پیش از این در اقتصاد ایران کمتر به آن پرداخته شده است. در مدل های کینزی جدید که نسبت به برخی مدلهای رقیب انطباق بیشتری با اقتصادهایی نظیر اقتصاد ایران دارند, عموما فرض چسبندگی قیمتی در نظر گرفته میشود و این مسیله ضرورت محاسبه درجه چسبندگی را ایجاب میکند. این مطالعه با طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE برای اقتصاد ایران و برآورد آن به روش بیزی به تخمین پارامتر درجه چسبندگی قیمتی در اقتصاد ایران پرداخته است. نتایج حاصل از برآورد مدل با داده ها فصلی1387-1377 متغیرهای مصرف حقیقی، تولید ناخالص داخلی، تورم و مالیات ها به عنوان متغیرهای قابل مشاهده، نشان دهنده نرخ چسبندگی 46 /. برای اقتصاد ایران است. به این معنا که 46 درصد بنگاه ها در اقتصاد ایران در هر دوره توان تعیین قیمت محصول در حد بهینه را ندارند.

کلیدواژه ها:

چسبندگی قمیت ، مدل تعادل عمومی پویای تصادفی ، رویکرد بیزی

نویسندگان

تیمور محمدی

دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی

شعله باقری پرمهر

استادیار دانشگاه خاتم