نقش سرمایه در ریسک سیستمی موسسات مالی

سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 419

فایل این مقاله در 21 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEMRA-4-1_007

تاریخ نمایه سازی: 23 دی 1398

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر، به تخمین ریسک سیستمی، یا به عبارت دیگر کمبود مورد انتظار سیستمی به عنوان یکی از معیار های این ریسک می پردازد ؛ این معیار مقدار سرمایه ای است که موسسات مالی در شرایط کمبود سرمایه سیستم مالی نیاز دارند و با ترکیبی از ارزش جاری سهام شرکت، نسبت کفایت سرمایه مناسب، و مقدار کل بدهی، محاسبه شده است. هدف اصلی این پژوهش رتبه بندی موسسات مالی در اقتصاد حاضر می باشد؛ برای این منظور تعداد 31 مورد از موسسات مالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال های 88-91 انتخاب گردید. که تشریح ان به صورت زیر می باشد:  الف: در این تحقیق سطح استقراض مناسب واسطه های مالی که درطول مدت بحران بالقوه عوارض جانبی منفی به کل اقتصاد وارد نشود استنتاج می شود؛ ب: این پژوهش به طور تجربی توانایی کمبود مورد انتظار نهایی، و ریسک عدم پرداخت تعهدات در تخمین درصد نوسانات ارزش جاری سهام و بدهی ها که واسطه های مالی در طول مدت بحران بالقوه مالی تحمل کرده است را با استفاده از رگرسیون چندگانه شرح داده است؛ ج: اهمیت سیستمی موسسات مالی در طول سال های پژوهش شناسایی شده است.

نویسندگان

سید علی حسینی

استادیار حسابداری دانشگاه الزهرا

سیده سمیه رضوی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • پهلوان زاده، مسعود. مروری بر رویکرد های جدید نسبت کفایت ...
  • رحمانی، علی و حیدری، سید علی. (1386) بررسی رابطه نسبت ...
  • تعیین ریسک سرمایه گذاری در یک پرتفو ارزی با استفاده از روش ارزش در معرض خطر [مقاله ژورنالی]
  • عرب، محمد و صفرزاده، حسین. (1388) بررسی توانایی نسبت مالی ...
  • Acerbi, C؛ Tasche, D. (2002). Expected Shortfall:a natural coherent alternative ...
  • Acerbi, C؛ Tasche, D. (2002). On the coherence of Expected ...
  • Acharya V, V. (2012). A Theory of Systemic Risk and ...
  • Acharya V, V؛ Cooley, T؛ F, Richardson M؛ P, Walter ...
  • Acharya V, V؛ Gale Douglas, M؛ Yorulmazer, Tanju (2011). Rollover ...
  • Acharya V, V؛ Hamid, M؛ Thakor A, V. (2011). Caught ...
  • Acharya V,V؛ Pedersen, L؛ Philippon, T؛ Richardson, M. (2010). Measuring ...
  • Acharya V,V؛ Richardson, M. (2009). Restoring Financial Stability: How to ...
  • Adrian, T؛ Brunnermeier, M. (2008). CoVaR, staff report No. 348, ...
  • Adrian, T؛ Hyun-Song Shin. (2008). Leverage and Liquidity, Journal of ...
  • Allen, F. D؛ Gale. (2003). Capital Adequacy Regulation: In Search ...
  • Allen, F؛ D, Gale. (2007). Understanding Financial Crisis, Oxford University ...
  • Allen, L؛ Bali, T. G؛ Tang ,Y. (2010). Does Systemic ...
  • Altman, E؛ Sabato, G. (2005). Effects of the New Basel ...
  • Altman, E؛ Saunders, A. (1998). Credit Risk Measurement: Developments over ...
  • Arnott, B؛Greenwald, R؛ Kanbur, e. B؛ Nalebuffeds. Economics for an ...
  • Artzner, P؛ Delbaen, F؛ Eber, J. -M. , Heath, D. ...
  • Borio ,C؛ Tarashev ,N؛ Tsatsaronis, K. (2009). The systemic Importance ...
  • Brownlees ,C. Engle, R. F. (2010). Volatility, Correlation and Tails ...
  • Brunnermeier, M؛ Pedersen, H. L. (2009). Market Liquidity and Funding ...
  • Caporin, Massimiliano ؛Santucci de Magistris, Paolo †. On the Evaluation ...
  • Cont R. (2009) Measuring systemic risk. working paper. ...
  • Cont, R؛ Moussa, A Santos, E. B, (2009). Network structure ...
  • Conti, P. (1993). Asymptotic inference on a general measure of ...
  • Danielsson, J؛ Bjorn, N. J؛ Casper ,G. de Vries. (2002). ...
  • Diamond, D. W؛ and Raghuram G. Rajan. (2005). Liquidity Shortages ...
  • Diamond, D؛ Dybvig, P. (1983). Bank Runs, Deposit Insurance and ...
  • Dimson, E؛ Marsh, P. (1997). Stress tests of capital requirements. ...
  • Duffie, D. (1999). Modelling Term Structures of Defaultable Bonds. Review ...
  • Embrechts P؛ Resnick S؛ Samorodnitsky, G. (1999). Extreme Value Theory ...
  • Engle, R. F. (2002). Dynamic Conditional Correlation. Journal of Business ...
  • Frittelli M؛ Rosazza Gianin E. (2002). Putting order in risk ...
  • Giuseppe corvasce. (2012). The role of capital in financial indtitutions ...
  • Giuseppe Corvasce. May,) 2013. ( Measuring Systemic Risk: AnInternational Framework. ...
  • Granger C. W. J. (1969). Investigating casual relations by econometric ...
  • Gray؛ Dale F؛ Jobst؛ Andreas A. (2009). Tail Dependence Measures ...
  • Gray؛ Dale F؛ Merton R. C؛ Bodie, Z. (2008). New ...
  • Leary, T. M؛ Roberts ,R. M. (2005). Do Firms Rebalance ...
  • Merton. Robert ,C. (1973). Theory of Rational Option Pricing . ...
  • Monetary Fund (IMF). Washington, DC. Hausbrich J. G. and Wachtel, ...
  • Pedersen, L. H. (2009). When Everyone Runs for the Exit, ...
  • Peltzman, S. (1976). Toward a More General Theory of Regulation. ...
  • Rockafellar, R. T؛ Uryasev, S. (2002). Conditional value-at-risk for general ...
  • Saunders, A Cornett, M. M. (2011). Financial Institutions Management: A ...
  • Stigler G. J. (1971). The Theory of Economic Regulation. Bell ...
  • Tasche, D. (2002). Expected Shortfall and Beyond. Journal of Banking ...
  • Yamai, Y؛ Yoshiba, T. (2005). Value-at-risk versus expected shortfall: A ...
  • نمایش کامل مراجع