شیوه انتخاب مدل های رگرسیون باورمند

در این مقاله مدل رگرسیون باورمند با اثرهای تصادفی همراه با تکرار روی محاطره ها ارایه شده است. در این مقاله، برخلاف تکنیک های متداول انتخاب مدل مانند آزمون فرض با معیار Cp، با حداقل کردن زیان مورد انتظار، بهترین مدل های پیش بینی رگرسیون را انتخاب می کنیم. این روش انتخاب مدل، آثار فردی را که در جمع مشخص نمی شوند آشکار می کند. در مدل های مختلف، نتایج دقیق و غیر مجانبی را برای زیان مورد انتظار توان دوم خطا، براساس برآورد باورمند به دست آورده ایم. این بحث شامل بررسی پارامترهای مدل تصادفی و مطالعه زیان مورد انتظار برای برآورد گر است. سرانجام با استفاده از شبیه سازی، خواص ریاضی انتخاب کننده مدل جدید تایید می شود.

کلیدواژه ها:

تعادل بین اریبی و واریانس ، بیزتجربی ، مدل اثرهای تصادفی ، برآوردگر ترنجیده ، زیان مورد انتظار ، زیر مجموعه رگرسیونی