سرمایه گذاری بهینه برای مدیریت دینامیک مخاطره بیمه گر

در این مقاله به بهینه سازی سبد سرمایه گذاری برای یک شرکت بیمه در زمان پیوسته می پردازیم. هدف ما پیدا کردن استراتژی سرمایه گذاری بهینه برای شرکت های بیمه است. ملاک برای انتخاب سبد سرمایه گذاری، ماکزیمم کردن احتمال بقاء (یا مینیمم کردن احتمال ورشکستگی) بیمه گر است. تعیین استراتژی سرمایه گذاری بهینه را با دو فرض دنبال می کنیم. مدل مخاطره بیمه گر

کلیدواژه ها:

فرآیند حرکت بروانی ، نظریه ورشکستگی ، نظریه کنترل تصادفی ، سرمایه گذاری