کران برای توزیع توام سرمایه قبل و در هنگام ورشکستگی

در این مقاله برای مدل مخاطره کلاسیک با خسارت های ورودی پواسن، دم توزیع توام (دو متغیره) سرمایه قبل و در هنگام ورشکستگی بررسی می شود و برخی روابط دقیق و چند فاصله اطمینان جدید برای این دم به دست می آید. سه روش عددی که می توانند کران های بالا و پایین را برای دم مذکو ر به دست آورند ، توسط سراکاس و پالیتیس ( 2008 ) پیشنهاد داده می شوند و همچنین، روشی برای یافتن کران پایین ارایه می شود و به عنوان یک نتیجه جانبی این تحلیل ها، کران های بالا و پایین جدیدی نیز برای احتمال ورشکستگی به دست می آید. بسیاری از کران های ارایه شده، بهبود و یا تعمیمی از کران هایی هستند که در پژوهش های سال های اخیر به دست آمده اند. در پایان، عملکرد روش جدید محاسبه کران پایین معرفی شده در این مقاله با روش های موجود در قالب یک مثال عددی با داده های واقعی- داده های مربوط به بیمه نامه های باربری صادر شده شرکت بیمه ایران در سال 1387 - مقایسه شده است که نتایج به دست آمده قابل ملاحظه و چشمگیر می باشند.

کلیدواژه ها:

سرمایه قبل از ورشکستگی ، کسری در هنگام ورشکستگی ، توزیع توام سرمایه قبل و در هنگام ورشکستگی ، احتمال ورشکستگی