ارزیابی کارآمدی یک شرکت سرمایه گذاری بیمه ای با استفاده از آزمون کارایی شکل ضعیف

سال انتشار: 1390
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 241

فایل این مقاله در 25 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIRC-26-3_006

تاریخ نمایه سازی: 18 اسفند 1397

چکیده مقاله:

از ابزارهایی که می تواند نقش عمده ای در رونق بورس اوراق بهادار داشته باشد، شرکت های سرمایه گذاری بیمه است که به علت تامین بخش عمده ای از جریان های منابع مالی اهمیت بسیار زیادی در بازار سرمایه دارند. طبق گفته فاما بازاری کاراست که در آن اطلاعات جدیدالورود به سرعت بر روی قیمت ها تاثیر بگذارند. یکی از راه های بررسی کارایی بازار در سطح ضعیف، برقراری گام تصادفی است. در این مقاله سعی شده است کارایی شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه با استفاده از آزمون های نسبت واریانس لو و مکینلی، نسبت واریانس چاو و دنینگ، ریچاردسون اسمیت، بلیر فرنج و کانتریراس و بوت استرپ کیم بررسی گردد. نتایج آزمون ها دلالت عدم کارایی این شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه به شکل ضعیف در فاصله زمانی اردیبهشت ماه 1378 تا آبان ماه 1389 داشت. بنابراین نتیجه می گیریم کارایی در شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه برقرار نیست.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

شهرام فتاحی

استادیار دانشگاه رازی

معصومه ترکمان احمدی

کارشناس ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه رازی