بررسی مقایسه ای ارزش در معرض خطر با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلوی تعدیل نشده و تعدیل شده (مورد مطالعه: مطالبات بیمه بدنه اتومبیل یک شرکت بیمه)

این تحقیق به بررسی ارزش در معرض خطر با استفاده از روش شبیه سازی مونت کارلو و آزمون بازخور پرداخته است. برای تعیین حد کفایت سرمایه به منظور پوشش خسارت های پرداختی روزانه بیمه بدنه اتومبیل و تامین منابع مالی لاز برای پرداخت خسارت، طبق آخرین موقعیت بازار بیمه و پوشش نوسانات پیش بینی نشده، از روش تعدیل مونت کارلو استفاده شده است. دو روش تعیین ارزش در معرض خطر تعدیل نشده (اولیه) حاصل از شبیه سازی مونت کارلوی ساده و روش ارزش در معرض خطر تعدیل شده (بهینه) حاصل از شبیه سازی مونت کارلوی تعدیل شده با هم مقایسه شده اند. روش مونت کارلوی تعدیل شده از روش تعدیل واریانس به دست می آید و در نتیجه آن، ارزش در معرض خطر تعدیل شده بهینه حاصل می شود. آزمایشات نشان داد که برآورد ارزش در معرض خطر با استفاده از فرایند بهینه سازی دارای کارایی بهتری است. ارزش در معرض خطر بهینه، مقدار منابع مالی موردنیاز جهت پوشش خسارات بیمه را با احتمال 99%، درست تخمین می زند، در حالی که ارزش در معرض خطر تعدیل شنده اولیه، منابع مالی مورد نیاز جهت پوشش خسارات بیمه را کمتر از مقدار واقعی آن برآورد می کند.

کلیدواژه ها:

ارزش در معرض خطر ، شبیه سازی مونت کارلو ، آزمون بازخور ، ارزش در معرض خطر بهینه