CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

پیش بینی تلاطم بورس اوراق بهادار تهران و بورسهای بین الملل

اعتبار موردنیاز : ۱ | تعداد صفحات: ۳۳ | تعداد نمایش خلاصه: ۵۷ | نظرات: ۰
سال انتشار: ۱۳۸۷
کد COI مقاله: JR_QJMA-7-24_001
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: ۲.۵۶ مگابات (فایل این مقاله در ۳۳ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد)

راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله

اگر در مجموعه سیویلیکا عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق فرم روبرو اصل این مقاله را خریداری نمایید.
با عضویت در سیویلیکا می توانید اصل مقالات را با حداقل ۳۳ درصد تخفیف (دو سوم قیمت خرید تک مقاله) دریافت نمایید. برای عضویت در سیویلیکا به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید. در صورتی که دارای نام کاربری در مجموعه سیویلیکا هستید، ابتدا از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد شده و سپس به این صفحه مراجعه نمایید.
لطفا قبل از اقدام به خرید اینترنتی این مقاله، ابتدا تعداد صفحات مقاله را در بالای این صفحه کنترل نمایید.
برای راهنمایی کاملتر راهنمای سایت را مطالعه کنید.

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای ۳۳ صفحه است در اختیار داشته باشید.

قیمت این مقاله : ۳,۰۰۰ تومان

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله پیش بینی تلاطم بورس اوراق بهادار تهران و بورسهای بین الملل

  حمید خالقی مقدم - استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی
    سعید مشیری - دانشیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی
کامران پاکیزه - دانشجوی دوره دکتری حسابداری

چکیده مقاله:

این مقاله به مقایسه صحت پیش بینی تلاطم مدلهای ساده با مدلهای پیچیده تر سری های زمانی، مدلهای شرطی طبقه آرچ، در بورس اوراق بهادار تهران و بورسهای توسعه یافته شامل دو شاخص اصلی بورس اوراق بهادار تهران و 8 شاخص دیگر از بورس های بین المللی به مدت 10 سال، طی دوره 1378 تا 1387، می پردازد. صحت پیش بینی این مدلها در بورسهای مختلف با استفاده از روش شناسی خارج از نمونه مورد ارزیابی واقع می شود مدلهای مورد استفاده در این مقاله شامل مدلهای گام تصادفی، میانگین تاریخی، میانگین متحرک هموارسازی نمایی، میانگین متحرک موزون نمایی، رگرسیون و مدلهای طبقه آرچ، GIR-GARCH,EGARCH,GARCH,ARCH می باشد. جهت ارزیابی صحت پیش بینی نیز از توابع زیان متقارن شامل، میانگین کامل خطا، ریشه دوم میانگین مجذور خطا و میانگین درصدی کامل خطا، استفاده گردیده است نتایج آزمونهای تجربی نشان میدهد که در غالب بورسهای بین المللی، مدل GIR-GARCH رتبه اول، مدل GARCH در غالب بورسها در رتبه دوم قرار گرفته و مدل گام تصادفی، مدل است که بدترین پیش بینی را در اکثر بورسهای مذکور حاصل نموده است. از سوی دیگر نتایج آزمون در مورد بورس تهران به گونه نتایج متفاوتی است، به نحوی که مدل ساده نمایی بهترین پیش بینی و مدل گام تصادفی تقریبا رتبه دوم را کسب نموده است، در نهایت اینکه مدل میانگین تاریخی بدترین نوع پیش بینی را حاصل نموده، و مدلهای طبقه آرچ نیز پیش بینی مناسبی را در بورس تهران به نمایش نگذاشته اند.

کلیدواژه‌ها:

تلاطم، پیش بینی خارج ا زنمونه، GARCH، بورس اوراق بهادار

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
https://www.civilica.com/Paper-JR_QJMA-JR_QJMA-7-24_001.html
کد COI مقاله: JR_QJMA-7-24_001

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
خالقی مقدم, حمید؛ سعید مشیری و کامران پاکیزه، ۱۳۸۷، پیش بینی تلاطم بورس اوراق بهادار تهران و بورسهای بین الملل، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی 7 (24)، https://www.civilica.com/Paper-JR_QJMA-JR_QJMA-7-24_001.html

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (خالقی مقدم, حمید؛ سعید مشیری و کامران پاکیزه، ۱۳۸۷)
برای بار دوم به بعد: (خالقی مقدم؛ مشیری و پاکیزه، ۱۳۸۷)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

علم سنجی و رتبه بندی مقاله

مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
تعداد مقالات: ۱۱۹۹۴
در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

مقالات مرتبط جدید

شبکه تبلیغات علمی کشور

به اشتراک گذاری این صفحه

اطلاعات بیشتر درباره COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.