بررسی اثر متغیرهای اصلی ریسک اعتباری بر بهینه سازی تصمیم گیری پورتفوی تسهیلات (موردکاوی: شعب بانک آینده)

در نگاهی ساده، حوزه ی فعالیت بانک ها تجهیز و تخصیص منابع است و یکی از مهم ترین مسایل و مشکلات مدیریت پورتفوی وام، ورشکستگی بانک هاست. بنابراین یکی از مهم ترین تکنیک های مورد توجه در بخش مالی و بانکی تکنیک مدیریت ریسک است. در این پژوهش پس از تجزیه و تحلیل داخلی و خارجی، عوامل موثر بر ریسک اعتباری موردی 136 مشتری حقوقی بانک آینده در فواصل سال های 1388-1390، به راهکارهای موثر جهت کاهش مخاطرات ناشی از این ریسک پرداخته و با پیاده سازی آن، به بهبود تصمیم گیری در بانک کمک کرد. در این پژوهش، روش اصلی مورد استفاده دلفی است و به منظور توصیف داده ها از آمار توصیفی و نیز برای تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های تحقیق از آمار استنباطی، نظیر آزمون های همبستگی و رگرسیون و معادلات ساختاری، استفاده شده است. سپس نتایج، با کمک نرم افزارهای SSPS و Lisrel مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، مدل پیشنهادی ارایه خواهد شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد، تمامی معیارهای موثر بر ریسک اعتباری -عامل فروش، عامل وام بانکی، عامل نقدینگی و عامل سودآوری- رابطه ی مستقیم، مثبت و معناداری بر ریسک اعتباری دارند.

کلیدواژه ها:

سیستم بانکی ، مدیریت ریسک ، مشتریان حقوقی ، روش دلفی ، مدل معادلات ساختاری