انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از مدل میانگین واریانس و روش بهینه سازی الگوریتم ژنتیک

یکی از روشهای سرمایهگذاری، سرمایهگذاری در بازار بورس اوراق بهادار میباشد. تشکیل پرتفوی بهینه یکی ازتصمیمگیری های مهم برای شرکتها میباشد. انتخاب سبد سهام عمل سخت و دشواری در مباحث مالی و سرمایهگذاریمىباشد. در این فرآیند سرمایهگذار خود را در مقابل انتخابهای زیاد و گوناگونی مىبیند که باید یکی از آنها را به عنوان بهترین روش انتخاب نماید. تصمیمگیری در خصوص این که کدام سهم در مقایسه با سایر سهام در وضعیت بهتری قرار دارد وشایستگی انتخاب شدن و قرار گرفتن در سبد سرمایهگذاری فرد را دارد و نحوه تخصیص سرمایه بین این اوراق، مباحثیپیچیده مىباشد. در این پژوهش از شاخص واریانس به عنوان معیار سنجش ریسک و از مدل میانگین واریانس برای تشکیل – پرتفوی استفاده شده است و برای بهینه سازی آن روش الگوریتم ژنتیک بکار رفته است. این تحقیق در بازار بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است و از اطلاعات 21 شرکت برای تشکیل پرتفوی استفاده شده است

کلیدواژه ها:

سهام ، بازده ، ریسک ، سبد سهام بهینه ، مدل میانگین واریانس ، الگوریتم ژنتیک