آیا تجارت با گردش بالا، ریسک سیستماتیک را افزایش میدهد
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 467
فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MANAGECONF02_0792
تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396
چکیده مقاله:
در سال 2010 ، بورس اوراق بهادار توکیو که بزرگترین مرکز کاری بورس خارج از ایالت متحده آمریکا میباشد،یک خط مشی معاملاتی جدید را معرفی کرد. این خط مشی جهت کاهش رکود و تعیین افزایشات شرکت طراحی شده است، که با نوسانات زیاد انتقال و تجارتHFQ از 0% تا 36 % حجم معاملات همراه میباشد به اندازه کافی در ادبیات در طول حوادث به نماینده حداکثر شرایط بازار وکاهش رکود همبستگی تجارت با گردش بالا، که ممکن است همانند یک لحظه خرد شدن منجر به ریسک سیستماتیک شود، پرداخته نشده است. در این مقاله، مطالعه ما یک چارچوبی را برای تشخیص اینکه آیا تجارت با گردش بالاریسکهای سیستماتیک و نقطه مورد نظر را افزایش می دهد پرداخته است، به همین دلیل ما به بررسی ترکیب همبستگی و روشهای کواریانس در تنظیم ریسکها از طریق شکننده بودن مدار یا دیگر مقررات می پردازیم
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حسین شیربندی
گروه حسابداری، واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسلامی، سنندج، ایران
پیمان امینی
استادیار حسابداری، گروه حسابداری، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران