انتخاب سبدسهام بهینه بااستفاده ازالگوریتم ژنتیک ورتبه بندی سبدسهام باتکنیک تاپسیس

موضوع انتخاب سبدسهام درحالت حداقل نمودن ریسک درصورت ثابت درنظر داشتن بازده موردانتظار بااستفاده ازفرمولهای ریاضی و ازطریق یک معادله درجه دوم قابل حل است اما درعمل دردنیای واقعی نیازمند محاسبات و برنامه ریزی وسیعی است مساله بهینه سازی سبدسهام یک مساله بهینه سازی دوهدفه با اهداف ماکسیمم کردن بازده موردانتظار و می نیمم کردن ریسک می باشد اندازه گیری های مختلف برای ریسک پیشنهاد شده است دراین مقاله ازشاخص بتا بعنوان معیاراندازه گیری ریسک و حل مسائل بهینه سازی سبدسهام بوسیله مدل بهینه سازی الگوریتم ژنتیک استفاده شده است وسپس توسط تکنیک تاپسیس این سبدسهام بهینه را رتبه بندی کرده لازم به ذکر است برای انجام تمامی محاسبات ازنرم افزار MATLAB استفاده شده است نمونه مورد مطالعه 25شرکت فعال دربورس اوراق بهادارتهران می باشد و سهام ازابتدای تاریخ 1388/4 تاپایان تاریخ 1390/4 استفاده شده است

کلیدواژه ها:

بهینه سازی سبدسهام ، تصمیم گیری چندمعیاره ، الگوریتم ژنتیک ، تکنیک تاپسیس