CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)
عنوان
مقاله

بررسی شکل ضعیف کارایی بازار از طریق اندازه گیری فرایند گام تصادفی و بازگشت به میانگین در بورس اوراق بهادار تهران

اعتبار موردنیاز PDF: ۱ | تعداد صفحات: ۹ | تعداد نمایش خلاصه: ۳۰۵ | نظرات: ۰
سال انتشار: ۱۳۹۵
کد COI مقاله: MAVC03_014
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: ۸۶۷.۷۶ کیلوبایت (فایل این مقاله در ۹ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد)

راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله

متن کامل این مقاله دارای ۹ صفحه در فرمت PDF قابل خریداری است. شما می توانید از طریق بخش روبرو فایل PDF این مقاله را با پرداخت اینترنتی ۳,۰۰۰ تومان بلافاصله دریافت فرمایید
قبل از اقدام به دریافت یا خرید مقاله، حتما به فرمت مقاله و تعداد صفحات مقاله دقت کامل را مبذول فرمایید.
علاوه بر خرید تک مقاله، می توانید با عضویت در سیویلیکا مقالات را به صورت اعتباری دریافت و ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر برای دریافت مقالات بپردازید. اعضای سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی شخصی روی این مجموعه ایجاد نمایند.
برای راهنمایی کاملتر راهنمای سایت را مطالعه کنید.

خرید و دانلود فایل PDF مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای ۹ صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی شکل ضعیف کارایی بازار از طریق اندازه گیری فرایند گام تصادفی و بازگشت به میانگین در بورس اوراق بهادار تهران

دنیا حاجی شاهوردی - کارشناس ارشد مدیریت مالی کارشناس ارشد حسابداری
مهدی تاجدینی - کارشناس ارشد طراحی سیستم های اقتصادی کارشناس ارشد حسابداری بانکی

چکیده مقاله:

بر اساس فرضیه بازار کار در شکل ضعیف کاراریی بازار روند قیمت ها از فزایند گام تصادفی پیروی میکنند هدف از این تحقیق بررسی شکل ضعیف کارایی بازار از طریق اندازه گیری پدیده میل به بازگشت به میانگین شاخص های برتر بورس اوراق بهادار تهران است در این تحقیق شاخص های تیپکس صنعت مالی و قیمت بازده نقدی شرکت های پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهدار تهران از سال ۱۳۸۰- ۱۳۹۳ به روش توصیفی - تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفته اند برای آزمون فرضیه های مطرح شده علاوه بر آماره های توصیفی از آمار استنباطی شامل آزمونهای نسبت واریانس یگانه لو و مکینلی چند گانه چاو و دنینگ ریچاردسون - اسمیت . بلیر - فرنچ و کانتریراس از طریق نرم افزار Eviews استفاده شده است نتایج حاکی از عدم کارایی بازار بورس اوراق بهادار تهران است نتیجه تحقیق حاضر در راستای نتایج مطالعات رضا تهرانی و همکاران ۱۳۸۷ فدایی نژاد ۱۳۷۳ نمازی و شوشتریان ۱۳۷۵ تهرانی و همکاران میباشد

کلیدواژه‌ها:

کارایی بازار . بازگشت به میانگین .گام تصادفی . نسبت واریانس . شاخص های قیمت

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
https://www.civilica.com/Paper-MAVC03-MAVC03_014.html
کد COI مقاله: MAVC03_014

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
حاجی شاهوردی, دنیا و مهدی تاجدینی، ۱۳۹۵، بررسی شکل ضعیف کارایی بازار از طریق اندازه گیری فرایند گام تصادفی و بازگشت به میانگین در بورس اوراق بهادار تهران، سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی، شیراز، موسسه آموزشی مدیران خبره نارون، https://www.civilica.com/Paper-MAVC03-MAVC03_014.html

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (حاجی شاهوردی, دنیا و مهدی تاجدینی، ۱۳۹۵)
برای بار دوم به بعد: (حاجی شاهوردی و تاجدینی، ۱۳۹۵)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

  • - الی‌اری، کبز) ۱۳۸۷(ب‌زرف کل ض‌ه‌فک‌الغ‌ب‌اس‌ار طز ه‌ای در ب‌رص ...
  • - ک‌اری‌ای، ک‌ادی، ) ۱۳۸۵وب‌زرطی تیفی هذق‌ی‌وتگ‌ذاری داوع طز ه ...
  • ف‌ذای‌ی ژاد اطواهل‌چ‌ک‌ذاد س‌زا) ۱۳۸(ب‌لیگکت‌ب ی‌اگیی فز خ‌طی‌چ‌پن _ ه‌ی‌ت، ...
  • Charles, A. & Darne, o. (2009). The Random Walk Hypothesis ...
  • Kim, J.H. (2006). Wild Bootstrapping Variance Ratio Tests. Economics letter, ...
  • Kim, J.H. & Sham sudden, H. (2008). Are Asian Stock ...
  • Lu, W. & Wang, W. (2010). Weak-Form Efficiency of European ...
  • Milionis, Alexandros.E (2007). Efficient Capital Markets: A Statistical Definition and ...
  • Pesaran, H. (2010). Predictability of Asset Returns and the Efficient ...
  • Wright, j.h. (2000). Alternative Variance Ratio Tests Using Rank and ...
  • مدیریت اطلاعات پژوهشی

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    مقالات پیشنهادی مرتبط

    مقالات مرتبط جدید

    شبکه تبلیغات علمی کشور

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.