CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)
عنوان
مقاله

مدلسازی نوسان پذیری نرخ ارز با استفاده از داده های ترکیبی و مدل GARCH )مطالعه موردی :کشورهای گروه D8

اعتبار موردنیاز PDF: ۱ | تعداد صفحات: ۱۲ | تعداد نمایش خلاصه: ۱۲۹ | نظرات: ۰
سال انتشار: ۱۳۹۵
کد COI مقاله: MAVC03_089
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: ۱۰۱۶.۴ کیلوبایت (فایل این مقاله در ۱۲ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد)

راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله

متن کامل این مقاله دارای ۱۲ صفحه در فرمت PDF قابل خریداری است. شما می توانید از طریق بخش روبرو فایل PDF این مقاله را با پرداخت اینترنتی ۳,۰۰۰ تومان بلافاصله دریافت فرمایید
قبل از اقدام به دریافت یا خرید مقاله، حتما به فرمت مقاله و تعداد صفحات مقاله دقت کامل را مبذول فرمایید.
علاوه بر خرید تک مقاله، می توانید با عضویت در سیویلیکا مقالات را به صورت اعتباری دریافت و ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر برای دریافت مقالات بپردازید. اعضای سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی شخصی روی این مجموعه ایجاد نمایند.
برای راهنمایی کاملتر راهنمای سایت را مطالعه کنید.

خرید و دانلود فایل PDF مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای ۱۲ صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله مدلسازی نوسان پذیری نرخ ارز با استفاده از داده های ترکیبی و مدل GARCH )مطالعه موردی :کشورهای گروه D8

  بهنام نجف زاده - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی دانشگاه خوارزمی
    محمدرضا منجذب - استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی
  سیاب ممی پور - استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی

چکیده مقاله:

مدل ساز نو سان پذیری نرخ ارز از دیدگاه کارشناسان علوم اقتصادی و مالی ارتباط تنگاتنگ آن با سایر متغیرهای کلان اقتصادی موضوعی با اهمیت به نظر میرسد و شناخت ساختار آن موجب مدیریت بهتر شوک های وارده به اقتصاد موضوعی با اهمیت به نظر میرسد و شناخت ساختار آن موجب مدییرت بهتر شوک های وارده به اقتصاد کشور می گردد در این مطالعه با استفاده همزمان از مدل GARCH با توجه به ویژگی واریانس در کنار استفاده از داده های پانل با توجه به درجات آزادی بالاتر انعطاف پذیری بیشتر و دقت بالاتر در پانل هایی متشکل از نرخ واقعی ارز کشورها در حال توسعه D8 در دوره زمانی ۲۰۰۸:۱- ۲۰۱۵:۶ با استفاده از روش شناسی کل به جزء هندری به دنبال بررسی تشابه ها و تفاوت ها ی ساختاری نوسان پذیری نرخ ارز کشور های D8 هستیم نتایج بیانگر وجود نا اطمینانی نرخ ارز در چهار کشور ایران پاکستان اندونزی بنگلادش و مشابه بودن ساختار نوسان پذیری در این کشورهاست اما میانگین نوسانات و میانگین نرخ ارز در این چهار کشور ساختار مشابهی ندارند

کلیدواژه‌ها:

نوسان پذیری نرخ ارز . D8. داده های ترکیبی . مدل GARCH

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
https://www.civilica.com/Paper-MAVC03-MAVC03_089.html
کد COI مقاله: MAVC03_089

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
نجف زاده, بهنام؛ محمدرضا منجذب و سیاب ممی پور، ۱۳۹۵، مدلسازی نوسان پذیری نرخ ارز با استفاده از داده های ترکیبی و مدل GARCH )مطالعه موردی :کشورهای گروه D8، سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی، شیراز، موسسه آموزشی مدیران خبره نارون، https://www.civilica.com/Paper-MAVC03-MAVC03_089.html

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (نجف زاده, بهنام؛ محمدرضا منجذب و سیاب ممی پور، ۱۳۹۵)
برای بار دوم به بعد: (نجف زاده؛ منجذب و ممی پور، ۱۳۹۵)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

  • فرزین وش اسدالله ؛ عباسی، موسی۴۰ (۱۳۸۵)، بری ارتباط بین ... (مقاله ژورنالی)
  • فشاری، مجید ؛ ا صغرپور، حسین ر ضازاده، علی.، (۱۳۸۷) ...
  • Brooks, Robert (2007). "Power arch modeling of the volatility of ...
  • Cameron Colin, Pravin Trived (2005). "Micro econometrics Methods and Applications" ...
  • Conditional H etero skedasticity withEstimates of the Variance of Autoregressive؛ ...
  • Bollerslev, T. (1986). "Generalised Autoregressive Conditional H etro scedasticity _ ...
  • Poon Ser-Huang, Clive W. J. Granger (2003), "Forecasting Volatility in ...
  • Nelson, Daniel B (1991). «Conditional Hetero skedasticity in Asset Returns:A ...
  • Zakoian Jean-Michel (1994). "Threshold Hetero skedastic Models", Journal of Economic ...
  • Glosten Lawrence R, Ravi Jagannathan, David E. Runkle (1993). "On ...
  • ناهیدی، محمدرضا و نیکبخت، فاطمه. "بررسی تاثیر بی ثباتی نرخ ... (مقاله ژورنالی)
  • حیدری، حسن و سحر بشیری، "برر سی رابطه بین نااطمنانی ...
  • لعل خضری، حمید ؛ ناجی میدانی، علی اکر؛ کریم زاده، ... (مقاله ژورنالی)
  • Kornas, A (2000), "Volatility Spillovers between Stock Returns and Exchange ...
  • Chun Mun. K (2007), "Volatility and correlation in internationl stock ...
  • Beer, F., Hebein, F (2008), _ Assessment of the stock ...
  • کشاورز حداد غلامر ضا و آرش بابایی، "مدلسازی تلاطم بازده ...
  • Cermeno R and Grier, K (2001). "Modeling GARCH Processes in ...
  • Cermeio, R., Suleman, T(2014), "Country risk and volatility of stock ...
  • Hsiao Cheng (2003), "Analysis of Panel Data", Second Edition, Cambridge; ...
  • Hendry David F (1995), "Dynamic Econometrics", New York, Oxford University, ...
  • Nocedal, J and Wright, S.J (2006) "Numerical Optimization": Springer Verlag, ...
  • Pesaran M, Hashem, Yongcheol Shin, Richard J. Smith (2000), "Structural ...
  • علم سنجی و رتبه بندی مقاله

    مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
    نوع مرکز: دانشگاه دولتی
    تعداد مقالات: ۸۰۷۳
    در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

    مدیریت اطلاعات پژوهشی

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    مقالات پیشنهادی مرتبط

    مقالات مرتبط جدید

    شبکه تبلیغات علمی کشور

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.