CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)
عنوان
مقاله

بررسی مقایسه ای کارایی مدل ریسک سنجی و مدل اقتصادسنجیGARCHدر پیش بینی بازده سهام

اعتبار موردنیاز PDF: ۱ | تعداد صفحات: ۹ | تعداد نمایش خلاصه: ۱۹۳ | نظرات: ۰
سال انتشار: ۱۳۹۵
کد COI مقاله: MAVC03_158
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: ۵۵۱.۳ کیلوبایت (فایل این مقاله در ۹ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد)

راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله

متن کامل این مقاله دارای ۹ صفحه در فرمت PDF قابل خریداری است. شما می توانید از طریق بخش روبرو فایل PDF این مقاله را با پرداخت اینترنتی ۳,۰۰۰ تومان بلافاصله دریافت فرمایید
قبل از اقدام به دریافت یا خرید مقاله، حتما به فرمت مقاله و تعداد صفحات مقاله دقت کامل را مبذول فرمایید.
علاوه بر خرید تک مقاله، می توانید با عضویت در سیویلیکا مقالات را به صورت اعتباری دریافت و ۲۰ تا ۳۰ درصد کمتر برای دریافت مقالات بپردازید. اعضای سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی شخصی روی این مجموعه ایجاد نمایند.
برای راهنمایی کاملتر راهنمای سایت را مطالعه کنید.

خرید و دانلود فایل PDF مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای ۹ صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله بررسی مقایسه ای کارایی مدل ریسک سنجی و مدل اقتصادسنجیGARCHدر پیش بینی بازده سهام

  صالح فلاح - گروه حسابداری واحد گرمی دانشگاه آزاد اسلامی گرمی ایران
  نسرین خدابخشی - گروه حسابداری واحد خلخال دانشگاه آزاد اسلامی خلخال ایران

چکیده مقاله:

این تحقیق با هد بررسی مقایسه ای کارایی مدل ریسک سنجی و مدل اقتصاد سنجی GARCH در پیش بینی بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران اجرا گردید داده های تحقیق حاضر مربوط به بازده سهام شرکت های فعال در بورس از تاریخ ۰۸/۰۱/۱۳۸۹ تا تاریخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ به صورت روزانه استخراج شده است که در کل ۹۶۶ مشاهده را در بر میگرفت برای اطمینان از مانایی از آزمون مانایی دیکی فولر تعمیم یافته برای ازمودن مانایی متغیر بازده استفاده شد برای بررسی توانایی پیش بینی مدل بازده توسط مدل گارچ با به کار بردن وقفه های AR۵ و MA۱ نتیجه گرفته شد در صورتی که روند مقادیر پیش بینی و مقادیر واقعی یکی باشد مدل مورد نظر توانایی پیش بینی سری زمانی را دارد بنابراین نتایج نشان داد که مدل GARCH توانایی پیش بینی ارزش معاملات را دارد بر اساس مقادیر بدست آمده میتوان گفت کلیه ضرایب معنی دار هستند یعنی اینکه امکان پیش بینی بازده آتی سهام با استفاده از مدل ریسک سنجی و مدل اقتصاد سنجی GARCH در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد در فرضیه دوم برای مقایسه قدرت سنجش مدل GARCH و مدل ریسک سنجی با استفاده از معیارهای میتوان گفت که در هر سه معیار مدل گارچ دارای مقادیر کمتر میباشد که نشان دهنده دقت بیشتر مدل گارچ می باشد

کلیدواژه‌ها:

مدل ریسک سنجی . مدل اقتصاد سنجی GARCH. بازده سهام . بورس اوراق بهادار تهران

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
https://www.civilica.com/Paper-MAVC03-MAVC03_158.html
کد COI مقاله: MAVC03_158

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
فلاح, صالح و نسرین خدابخشی، ۱۳۹۵، بررسی مقایسه ای کارایی مدل ریسک سنجی و مدل اقتصادسنجیGARCHدر پیش بینی بازده سهام، سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی، شیراز، موسسه آموزشی مدیران خبره نارون، https://www.civilica.com/Paper-MAVC03-MAVC03_158.html

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (فلاح, صالح و نسرین خدابخشی، ۱۳۹۵)
برای بار دوم به بعد: (فلاح و خدابخشی، ۱۳۹۵)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

  • ابزری، مهدی، صمدی، سعید و هادی تیموری.(۱۳۸۷ :.بررسی عوامل موثر ...
  • احمدی م۱۸۳۲.بررسی عوامل تاثیر گذار بر افزایش ظرفیتهای مالیاتی.پایان نامه ...
  • آزاد.م. ۱۳۸۲، "محتوای اطلاعاتی پیش بینی سود شرکت ها"، رساله ... (پایان نامه)
  • ایمانی برندق م.۱۳۸۵.ارائه مدلی برای رابطله بین کیفیت سود و ...
  • بهرام فر، ن، ۱۳۸۳، "بررسی تاثیر متغیرهای حسابداری بر بازده ...
  • یدگلی، غلامرضا و اشرف طهرانی.(۱۳۸۶ :.(بررسی رابطه اعتماد بیش از ... (مقاله ژورنالی)
  • تقی زاده ۱۳۸۶.۰.الگوی گرافیکی روش تحقیق در علوم انی.تهران:نشر حفیظ. ...
  • تهرانی، رضا و هستی چیت سازان.(۱۳۸۷). زبررسی روند ریسک سیستماتیک ...
  • تقفی، ع، سلیمی، ج .۱۳۸۴.تجربی متغیر های بنیادی حسابداری و ... (مقاله ژورنالی)
  • جواهری کامل، مهدی.(۱۳۸۶ :(بررسی ارتباط بین سود و قیمت سهام ...
  • جونز، چارلز پی.(۳۸۶:.(مدیریت سرمایه گذاریز، مترجم، رضا تهرانی و عسگر ...
  • خواجوی، شکر ...(۱۳۸۳:.(طراحی مدل تجربی برآورد ریسک سیستماتیک شرکت های ...
  • دستگیر م، ظفری، ‌ف. ۱۳۸۸.نقش اطلاعات حسابداری در پیش بینی ... (مقاله ژورنالی)
  • راعی، ر. چاوشی.ک، ۱۳۸۲، "پیش بینی بازده سهام در بورس ...
  • راعی، رضا و احمد تلنگی.(۱۳۸۳:.(مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته ;، سازمان ... (پایان نامه)
  • زاده، ژیلا.(۱۳۸۳ :(بررسی ریسک و بازده صنعت واسطه گری مالی ...
  • صفرپور، مریم و جواد صفرپور.(۱۳۸۷:.(بررسی ارتباط بین غیرات سود عملیاتی ... (مقاله ژورنالی)
  • عبد اله زاده، فرهاد).۱۳۸۱ :.(مدیریت سرمایه گذاری و بورس اوراق ...
  • فروغی، داریوش و مهدیه دهقی.(۱۳۸۹زرابطه معیارهای حسابداری با ریسک بازار ...
  • مساح، محمد.(۱۳۸۷;تحلیل تکنیکی از الف تا ین، چاپ اول، انتشارات ...
  • نیکبخت، محمد رضا و مهدی مرادی.(۱۳۸۴ :(ارزیابی واکنش بیش ا ...
  • هاگن، آر.(۱۳۸۴ ;:(تئوری نوین سرمایه گذارین، ترجمه علی پارساییان و ...
  • واحد احمدیان، هادی.(۱۳۸۳:.(بررسی رابطه بین تنوع مرتبط.تنوع یر مرتبط و ...
  • گجراتی، دامودار. ۱۳۷۱. مبانی اقتصادسنجی، ابریشمی، حمید، تهران، دانشگاه تهران، ...
  • علم سنجی و رتبه بندی مقاله

    مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
    نوع مرکز: دانشگاه آزاد
    تعداد مقالات: ۶۶۲
    در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

    مدیریت اطلاعات پژوهشی

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    مقالات پیشنهادی مرتبط

    مقالات مرتبط جدید

    شبکه تبلیغات علمی کشور

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.