مدلسازی ریسک عملیاتی بانک با استفاده از شبکه بیزی
محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,907
فایل این مقاله در 23 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MBMCONF01_121
تاریخ نمایه سازی: 4 اسفند 1392
چکیده مقاله:
افزایش روز افزون زیان های عملیاتی از یک سو و نیز تغییرات سریع تکنولوژیکی و پیچیده تر شدن مبادلات بانکی از سوی دیگر، سبب شده است که مدیریت ریسک عملیاتی اهمیت بیشتری یابد. با توجه به لزوم اجرای استانداردهای بانکداری بالدر مورد ریسک عملیاتی، هنوز در بسیاری از بانک های کشور سیستم مدونی برای اندازه گیری ریسک عملیاتی وجود ندارد. هدف اصلی این مقاله، ارائه چارچوب و رویه ای برای تحلیل علی رخدادهای ریسک عملیاتی و تعیین احتمال وقوع آن ها می باشد و شبکه بیزی یکی از مؤثرترین ابزارهایی است که در این راستا می تواند بکار گرفته شود. شبکه بیزی با نشان دادن علت ها و معلول ها و روابط مابین آن ها، شمای کلی از رخدادهای ریسک عملیاتی فرایند را به تصویر می کشد و تعیین احتمال بروز هر رخداد را فراهم می سازد و نیز امکان تحلیل سناریو در آن، اتخاذ تصمیمات لازم برای کنترل و مدیریت رخدادهای عملیاتی را آسانتر می نماید. حوزه مورد مطالعه این تحقیق، تعدادی از فرایندهای اصلی یکی از بانکهای داخلی نظیر افتتاححساب و کلر می باشد. با تحلیل گام به گام فرایندها و استفاده از نظر کارشناسان ریسک، شبکه بیزی ریسک عملیاتی برای هر فرایند ایجاد شد. شبکه بیزی حاصل، تمامی خطاهای انسانی و سیستمی را که در هنگام انجام فعالیت های فرایند ممکن است رخ دهد، دربر می گیرد و احتمال وقوع ریسک عملیاتی فرایند را تعیین می کند، در نهایت به منظور کاهش پیچیدگی و حجم محاسبات مورد نیاز در هر بار بروزرسانی شبکه بیزی، با پیاده سازی الگوریتم ژنتیک متغیرهای با درجه اهمیت کم را از مدل حذف می کنیم.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
عباس احمدی
استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر،
مهسا تکلو
کارشناسی ارشد مهندسی مالی، دانشگاه علوم اقتصادی
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :