مدلسازی نوسانات بازارهای مالی با استفاده از مدل همبستگی شرطی پویا
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 617
فایل این مقاله در 10 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MDMCONF01_133
تاریخ نمایه سازی: 18 تیر 1396
چکیده مقاله:
در این پژوهش سعی میشود سرایت تلاطم در بازارهای ارز، سکه و سهام با استفاده از مدل DCC-GARCH بررسی شودبرای این منظور از داده های روزانهی نرخ دلار در بازار آزاد، قیمت سکه و شاخص های سهام 50 شرکت و صنعت در فاصله یزمانی 23 / 9 / 87 تا 30 / 12 / 93 به صورت روزانه استفاده می شود. نتایج نشان دهنده ی سرایت معنادار شوک ها و نوسانات شرطیاز بازار ارز به سکه است. ولی این سرایت به صورت معکوس معنادار نیست. همچنین نتایج بیانگرسرایت معنادارشوک ها ونوسانات شرطی از شاخص سهام صنعت به شاخص سهام 50 شرکت در دوره ی زمانی مورد مطالعه است ولی سرایت شوک بهصورت معکوس معنادار نبود. نتایج نشان میدهد هر سه بازار ارز، سکه و سهام از شوک ها و نوسانات دوره ی گذشته ی خودتاثیر پذیرفته اند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
شهرام فتاحی
دانشیار، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، ایران
مرتضی سحاب خدامرادی
استادیار، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، ایران
میثاق ایوتوند
کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، ایران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :