آزمون اثر آستانه ای نوسانات نرخ ارز بر تولید بخش های اقتصاد

هدف از پژوهش حاضر، آزمون اثر آستانه ای نوسانات نرخ ارز بر تولید بخشهای اقتصاد ایران (1393-1353) است. برای این منظور از الگوی واریانس ناهمسانی شرطی خودتوضیح تعمیم یافته (GARCH) و روش خودرگرسیون آستانهای (TAR) استفاده شد. همچنین تکانه پیش بینی شده و پیشبینی نشده، از روش هودریک-پرسکات بهدست آمد. بر اساس یافته های پژوهش، در بخش صنعت، نوسانات نرخ ارز در مقادیر قبل سطح آستانه، اثر خنثی و مقادیر بیش از سطح آستانه، اثر منفی بر تولید این بخش داشته است. تکانه های پیش بینی شده و پیش بینی نشده نرخ ارز اثر منفی و معنادار بر بخش صنعت داشته و باعث کاهش تولید این بخش شده است. در بخش خدمات، با وجودی که نوسانات نرخ ارز در مقادیر قبل سطح آستانه، تاثیر منفی بر تولید این بخش داشته است اما در مقادیر بالاتر از سطح آستانه این اثر مثبت بوده است. تکانه های پیشبینی شده اثر مثبت و تکانه های پیش بینی نشده اثر منفی بر تولید این بخش داشته است. بر اساس نتایج بهدست آمده، اثر نوسانات نرخ ارز بر تولید بخش کشاورزی تا خنثی بوده است. علاوه بر این تکانه های پیش بینی شده، بیشتر از تکانه های پیش بینی نشده ی نرخ ارز، موجب نوسان تولید بخش کشاورزی شده است. از آنجا که اثر تکانه-های پیشبینی شده، بیش از تکانه های پیش بینی نشده بوده است، توصیه میشود دولت شفافیت بیشتری در سیاستهای اتخاذ شده، اعمال نماید.

کلیدواژه ها:

نرخ ارز ، روش خود رگرسیون آستانه (TAR) ، تکانه پیش بینی شده ، تکانه پیش بینی نشده