تشخیص آشوب در سری های زمانی تسهیلات بانکی

در این مقاله ابزار های غیرخطی برای ارزیابی وجود رفتار آشوبناک در سری های زمانی مقدار درصد وام پرداختی صندوق امید به کار گرفته شدند. پس از معرفی داده های مورد استفاده مشخصه های آماری مهم آنها ذکر گردیده و جاذب موجود در داده ها رسم گردید. سپس به محاسبه زمان تاخیر و بازسازی فضای فاز پرداخته شده و به کمک روشهای و بعد همبستگی وجود آشوب در سری های زمانی مورد بررسی، مورد تایید قرار گرفت.همچنین نمای ماکزیمم لیاپانف هر دو سری زمانی مثبت به دست آمد که تصدیق دیگری بر رفتار آشوبناک سری ها بود. میزان اثر بخشی فعالیت های صندوق مبتنی بر سری های زمانی بحث مهمی در آنالیز عملکرد و تعیین سیاست های آتی صندوق را دارد. لذا درک علمی و اساسی از نحوه اثر بخشی فعالیت صندوق نکته مهمی در کارکرد آن می باشد.

کلیدواژه ها:

بازدهی تسهیلات ، تیوری آشوب ، اثربخشی تسهیلات ، نمای ماکزیمم لیاپانف