بررسی تاثیر توسعه مالی و چرخه های تجاری بر ریسک اعتبارات بانکی (مطالعه موردی بانکهای تجاری منتخب)

صنعت بانکداری در جایگاه مهمترین نهاد اقتصادی، پولی و مالی کشور با چالش های متعددی ازجمله ریسک روبه رو است. ریسک بانکیتحت تاثیر توسعه بازارهای مالی و چرخه های تجاری است. از اینرو هدف این مطالعه بررسی تاثیر توسعه بازارهای مالی و چرخه های تجاری بر ریسک اعتباری منتخبی از بانکهای تجاری ایران طی دوره زمانی 1393-1385 به روش پانل دیتا است. نتایج این مطالعه نشان داد که چرخه های تجاری اثر مثبت و معناداری بر ریسک اعتباری داشته است. جهت بررسی اثر توسعه مالی بر ریسک اعتباری از دو شاخص توسعه بخش بانکی (BSD) و توسعه بازار سهام (SMD) استفاده شده است و علامت های متغیر شاخص توسعه مالی و منفی و از لحاظ آماری معنی دار است. اثر متغیر باز بودن درجه تجاری (TRAD) بر ریسک اعتباری بانک نیز منفی و از نظر آماری معنی دار می باشد. هچنین اثر اهرم مالی (LEV) بر ریسک اعتباری بانک نیز مثبت و معنی دار است.متغیر نسبت نقدینگی (LIQ) بر ریسک اعتباری بانک نیز اثر منفی و معنی دار دارد.

کلیدواژه ها:

ریسک اعتباری ، چرخه های تجاری ، پانل دیتا