شاخص سلامت مالی و بحران بانکی

سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 606

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

این مقاله در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MMSAS01_109

تاریخ نمایه سازی: 1 مرداد 1397

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثر بخشی شاخص^های سلامت مالی (FSIs)به3 عنوان پیش بینی کننده های بحران^های بانکی، با استفاده از مدل^های رگرسیونی است. به منظور دستیابی به این هدف، 31 بانک ایرانی را از سال 1390 تا 4139، مورد بررسی قرار دادیم و از روی اطلاعات مربوط به ترازنامهKی این بانک^ها، 12 شاخص مرتبط با سلامت مالی استخراج و با استفاده ار ابزارهای توصیفی، مورد بررسی ویژه قرار گرفت. همچنین شاخصی به نام نمرهKی Z که معکوس احتمال ورشکستگی است را بدست آورده و برای هر سال،با کمک شاخص ها و نمرهKی Z سال قبل، مدل رگرسیونی مناسبی را در نرم افزار R اعمال کردیم. نتایج مدل^های برازش داده شده نشان می¾دهد که، نمرهKی Z سال قبلی در کنار برخی دیگر از شاخص^ها، پیشگوی معناداری برای نمرهKی Z و احتمال ورشکستگی بانک در سالآتی است.

نویسندگان

مهسا پناهی

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران

سمانه افتخاری مهابادی

دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران