پیش بینی قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از نظریه مجموعه های راف

این مقاله یک مدل پیش بینی در بازار سهام بورس را برای استفاده سرمایه گذاران ارائه می دهد. در این مدل تحرکات بازار سهام مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته تا سرمایه گذاران بتوانند با استفاده از این مدل برای خرید یا فروش سهام خود تصمیم درست اتخاذ نمایند. در حقیقت این مدل از تحلیل تکنیکی برای پیش بینی استفاده کرده است. مدل پیشنهادی بر پایه تئوری راف بنا شده و برای کارایی بیشتر آن از الگوریتم گسست سازی منطقه پولی برای گسست کردن داده ها مورد استفاده قرار گرفته است. سپس تکنیک کاهش مجموعه های راف برای یافتن ویژگی هایی که اهمیت بیشتری در طبقه بندی داده ها و تولید قواعد تصمیم دارند به کار برده شد. و در نهایت قواعد تصمیم، مستقیماً از همین مجموعه های کاهش یا همان عوامل طبقه بندی داده ها تولید شدند. برای ارزیابی کارایی مدل، مطالعه موردی روی شاخص صنعت در بازار بورس تهران انجام و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفت. در این پیش بینی از داده های هفت سال بازار بورس تهران (1٬384 - 1٬390) استفاده گردید. نتایج نشان می دهد مجموعه های راف می تواند ابزار اثربخشی برای رسیدن به هدف پیش بینی صحیح با مقدار قابل قبولی از سطح اطمینان باشد.

کلیدواژه ها:

تئوری مجموعه های راف ، مدل پیش بینی مالی ، قواعد تصمیم ، بازار سهام در بورس اوراق بهادار تهران