CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

بهینه سازی سبب دارایی با استفاده از دو روش آنالیز میانگین واریانس و میانگین ریسک در بورس تهران

اعتبار موردنیاز : ۱ | تعداد صفحات: ۱۵ | تعداد نمایش خلاصه: ۱۷۳ | نظرات: ۰
سال انتشار: ۱۳۹۴
کد COI مقاله: MOCONF03_309
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: ۹۳۰.۶۹ کیلوبایت (فایل این مقاله در ۱۵ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد)

راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله

اگر در مجموعه سیویلیکا عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق فرم روبرو اصل این مقاله را خریداری نمایید.
با عضویت در سیویلیکا می توانید اصل مقالات را با حداقل ۳۳ درصد تخفیف (دو سوم قیمت خرید تک مقاله) دریافت نمایید. برای عضویت در سیویلیکا به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید. در صورتی که دارای نام کاربری در مجموعه سیویلیکا هستید، ابتدا از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد شده و سپس به این صفحه مراجعه نمایید.
لطفا قبل از اقدام به خرید اینترنتی این مقاله، ابتدا تعداد صفحات مقاله را در بالای این صفحه کنترل نمایید.
برای راهنمایی کاملتر راهنمای سایت را مطالعه کنید.

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای ۱۵ صفحه است در اختیار داشته باشید.

قیمت این مقاله : ۳,۰۰۰ تومان

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله بهینه سازی سبب دارایی با استفاده از دو روش آنالیز میانگین واریانس و میانگین ریسک در بورس تهران

  زهرا یوسفی گل افشانی - کارشناس ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی، اجتماعی دانشگاه شریف
  سجاد امامی پور - کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی، اجتماعی دانشگاه شریف
  عایشه کرد - کارشناس ارشد علوم کامپیوتر دانشگاه شریف

چکیده مقاله:

انتخاب و بهینه سازی پرتفوی سهام یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران در بازار سهام است. این تحقیق قصد دارد تا با استفاده از داده های آماری 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در فاصله سال های 1٬3862٬390 انتخاب سبب بین سهام بر اساس دو روش حداقل سازی کوواریانس و ورزش در معرض ریسک شرطی بپردازد. اطلاعات مورد نیاز از مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران استخراج شده اند. ابتدا پنج شاخص از هر سهم در این دوره پنج ساله برگزیده و روش خوشه بندی k-means دسته بندی داده ها به کار گرفته شد. با استفاده از مدل میانگین واریانس، سبب بنزین و مرز کالایی برای داده ها محاسبه شد. در قدم بعدی، مدل میانگین - ریسک شرطی محاسبه و نتایج حاصل از دو روش مقایسه گشت. نتایج نشان داد که تفاوت بین نتایج حاصل از مدل مارکویتز و ارزش در معرض ریسک شرطی وقتی بهینه سازی براساس داده های گذشته باشد، چندان قابل ملاحظه نیست ولی با این حال ارزش در معرض ریسک شرطی، به ریسک بیشتری را در سطح بازده ثابت نمایش می دهد. یک دلیل برای این رفتار می تواند این باشد که دارایی های که توزیع بازده آن ها فاصله زیادی با توزیع نرمال دارد، کسر کوچکی از پرتفو را شکل می دهند.

کلیدواژه‌ها:

بهینه سازی، انتخاب پرتفو، تئوری میانگین واریانس، VaR، CVaR

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
https://www.civilica.com/Paper-MOCONF03-MOCONF03_309.html
کد COI مقاله: MOCONF03_309

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
یوسفی گل افشانی, زهرا؛ سجاد امامی پور و عایشه کرد، ۱۳۹۴، بهینه سازی سبب دارایی با استفاده از دو روش آنالیز میانگین واریانس و میانگین ریسک در بورس تهران، سومین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت، تهران، موسسه همایشگران مهر اشراق، https://www.civilica.com/Paper-MOCONF03-MOCONF03_309.html

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (یوسفی گل افشانی, زهرا؛ سجاد امامی پور و عایشه کرد، ۱۳۹۴)
برای بار دوم به بعد: (یوسفی گل افشانی؛ امامی پور و کرد، ۱۳۹۴)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

  • ابزری، م.، کتابی، س۰، عباسی، ع.، ۱۳۸۴، بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری ... (مقاله ژورنالی)
  • احمدی، .. و شهریار، ب۰، ۱۳۸۶، تعیین میزان بهینه سرمایه‌گذاری ...
  • .اسلامی بیدگلی، غ. و سارنج، ع. ۱۳۸۷، انتخاب پرتفوی با ...
  • .Artzner P., Eber F., Eber J.M., and Heath D., 1999. ...
  • .G. Pflug. Some remarks on the value-at-risk and the conditional ...
  • .Kevin Dowd. Beyond Value at Risk: The New Science of ...
  • mean absolute deviation portfolio optimization model ۴ه [۹]. Kono H., ...
  • . Philippe Jorion. The New Benchmark for Controlling Derivatives Risk: ...
  • . Rockafellar R T. and Uryasev. S., 2002. Conditional Value-at-Risk ...
  • علم سنجی و رتبه بندی مقاله

    مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
    نوع مرکز: دانشگاه دولتی
    تعداد مقالات: ۱۲۶۳۳
    در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

    مدیریت اطلاعات پژوهشی

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    مقالات مرتبط جدید

    شبکه تبلیغات علمی کشور

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.