پیش بینی سری های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتمL-CO-R
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,271
فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MOCONF05_225
تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395
چکیده مقاله:
در این مقاله الگوریتم هم تکاملی L-CO-R ، توصیف و عملکرد آن در پیش بینی سری های زمانی در دوره های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تجزیه و تحلیل شده است. امروزه اهمیت پیش بینی و منافع حاصل از آن، برای تصمیم گیری و سیاستگذاری از ابعاد مختلف ، برکسی پوشیده نیست. در این راه بطور طبیعی، روش هایی قابلیت ماندگاری و کاربردی مناسب دارند که دارای کمترین خطای ممکن درپیش بینی باشند. در سال های اخیر ، مدل های ساختاری که در تبیین وضع موجود به طور نسبی موفق بوده اند ، سابقه چندانی در زمینه پیش بینی نداشته اند. به همین جهت آزمون های دیگری توسعه یافته اند که مهم ترین آنها آزمون معروف سری های زمانی با استفاده از الگوریتم هم تکاملی L-CO-R است. در این پژوهش سری های زمانی روزانه، ماهانه و سالانه بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران از سال 1386 تا سال1392 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل های آماری نشان می دهد که الگوریتم هم تکاملی L-CO-R می تواند با استفاده از مقادیر واقعی مشخص شده، افق های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را پیش بینی کند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که الگوریتم هم تکاملی L-CO-R برای دوره های بلندمدت بهتر از روش های دیگر عمل می کند در حالیکه روش باکس و جنکینس برای دوره های کوتاه مدت عملکرد بهتری دارند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
مهدی مرادی
دانشیار، عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی جباری نوقابی
استادیار، عضو هیات علمی گروه آمار دانشگاه فردوسی مشهد
محمدمهدی رونقی
کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :