بررسی ارتباط بین نسبت فعالیت معاملاتی ،ریسک بازار و بازده واقعی سهام دربورس اوراق بهادار تهران
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 607
فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MOCONF05_471
تاریخ نمایه سازی: 21 شهریور 1395
چکیده مقاله:
هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین نسبت فعالیت معاملاتی و ریسک سیستماتیک وبازده شرکتهای سرمایه گذاری میباشد. در راستای تحقق هدف های پژوهش 6 فرضیه اصلی تدوین شده است. نمونه مورد بررسی شامل 501 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1392 می باشد.در این تحقیق ابتدا به بررسی نسبت فعالیت معاملاتی،ریسک سیستماتیک ،بازده واقعی پرداخته و سپس تاثیر ویژگی های مختلف شرکتها مانند، اندازه شرکت ، بدهیمورد انتظار ، قیمت سهام بر نسبت فعالیت معاملاتی را مورد مطالعه قرار داده است. رابطه نسبت فعالیت معاملاتی با ریسک سیستماتیک و بازده واقعی سهام در شرکتهایی که قیمت سهام و بدهی مورد انتظار بالاتری دارند قوی تر از شرکتهایی است که قیمت سهام و بدهی مورد انتظار پایین تری دارند این در حالی است که در ارتباط نسبت فعالیت معاملاتی با ریسک سیستماتیک اندازه شرکت اثر معنا داری نداشته ولی در ارتباط بازده واقعی سهام اندازه شرکت دارای اثر معنادار و معکوس می باشد
کلیدواژه ها:
نویسندگان
زهرا چراغ چشم
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :