CIVILICA We Respect the Science
ناشر تخصصی کنفرانسهای ایران
عنوان
مقاله

استخراج مدل بهینه شبیه سازی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهای ترکیبی ARMA-GARCH

اعتبار موردنیاز : ۱ | تعداد صفحات: ۱۹ | تعداد نمایش خلاصه: ۱۸ | نظرات: ۰
سال انتشار: ۱۳۹۷
کد COI مقاله: MOCONF13_020
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: ۵۷۹.۳۸ کیلوبایت (فایل این مقاله در ۱۹ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد)

راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله

اگر در مجموعه سیویلیکا عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق فرم روبرو اصل این مقاله را خریداری نمایید.
با عضویت در سیویلیکا می توانید اصل مقالات را با حداقل ۳۳ درصد تخفیف (دو سوم قیمت خرید تک مقاله) دریافت نمایید. برای عضویت در سیویلیکا به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید. در صورتی که دارای نام کاربری در مجموعه سیویلیکا هستید، ابتدا از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد شده و سپس به این صفحه مراجعه نمایید.
لطفا قبل از اقدام به خرید اینترنتی این مقاله، ابتدا تعداد صفحات مقاله را در بالای این صفحه کنترل نمایید.
برای راهنمایی کاملتر راهنمای سایت را مطالعه کنید.

خرید و دانلود فایل مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای ۱۹ صفحه است در اختیار داشته باشید.

قیمت این مقاله : ۳,۰۰۰ تومان

آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

مشخصات نویسندگان مقاله استخراج مدل بهینه شبیه سازی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهای ترکیبی ARMA-GARCH

  محمود رامشینی - دکتری مالی، بورس هیات علمی دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

چکیده مقاله:

فرآیند تولید داده، یکی از بخش های مهم هر پژوهشی است که تشکیل دهنده بخش میدانی و متمایزکننده پژوهش های انجام شده از یکدیگر می باشد. مدل های بهینه سازی نقش فزاینده ای در تصمیمات مالی دارند.بسیاری از مسائل مالی از تخصیص دارایی تا مدیریت ریسک و تا قیمت گذاری اختیارها به طور موثری می تواندتوسط تکنیک های بهینه شبیه سازی حل شود. هدف از انجام این پژوهش استخراج مدل بهینه شبیه سازیشاخص کل بورس اوراق بهادار تهران بین فروردین ماه 1370 تا تیرماه 1396 می باشد، جهت تولید داده های آتیجهت پیش بینی می باشد. بدین منظور از نرم افزارeviews10 و minitab17 استفاده شد. بر اساس نتایج، مدل (2، 0، 1) ARMA به عنوان مدل بهینه بر اساس معیارهای اطلاعاتی آکائیک و بیزین شوارتز انتخاب شد که با بررسی فروض کلاسیک و رد همسانی واریانس جملات خطا، اثرات اهرمی مورد تایید قرار گرفت و از مدلهای آرچ به منظور استخراج مدل بهینه اسنفاده شد. درنهایت (1، 1) ARMA(1,0,2)-EGARCH به عنوان مدل بهینه شبیه سازی انتخاب شد.

کلیدواژه‌ها:

فرآیند تولید داده، مدل بهینه شبیه سازی، بازده های تاریخی، روش باکس و جنکینز

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
https://www.civilica.com/Paper-MOCONF13-MOCONF13_020.html
کد COI مقاله: MOCONF13_020

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
رامشینی, محمود، ۱۳۹۷، استخراج مدل بهینه شبیه سازی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدلهای ترکیبی ARMA-GARCH، سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری و دهمین کنفرانس کارآفرینی و نوآوری های باز، تهران، شرکت همایشگران مهر اشراق، https://www.civilica.com/Paper-MOCONF13-MOCONF13_020.html

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (رامشینی, محمود، ۱۳۹۷)
برای بار دوم به بعد: (رامشینی، ۱۳۹۷)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

علم سنجی و رتبه بندی مقاله

مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
تعداد مقالات: ۹۳۸
در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

مدیریت اطلاعات پژوهشی

اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

مقالات پیشنهادی مرتبط


مقالات فوق بر اساس داده کاوی مقالات مطالعه شده توسط پژوهشگران محاسبه شده است.

مقالات مرتبط جدید

شبکه تبلیغات علمی کشور

به اشتراک گذاری این صفحه

اطلاعات بیشتر درباره COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.