مزیت و مقایسه الگویی ریسک و بازده در نظریه ماتریس تصادفی با دیگر روش ها , در بهینه سازی سبد سهام
محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مطالعات نوین مدیریت در ایران
سال انتشار: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 540
فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MODIRACONF01_191
تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1396
چکیده مقاله:
مفاهیم بهینه سازی سبد سهام و تنوع بخشی به مثابه ابزاری در راستای توسعه و فهم بازارهای مالی و تصمیم گیری مالی در آمده اند. انتشار نظریه پرتفوی سهام هری مارکوویتز، اصلی ترین و مهمترین موفقیت در این راستا بود (فابوزی و همکاران، 2007 ). در این پژوهش به مقایسه روش های CAPM ،واریانس، نیمه واریانس،ارزش در معرض خطر و.. وروش نوین تیوری ماتریس تصادفی پرداخته شده است. و که با استفاده از روش ماتریس تصادفی RMT و با توجه به اطلاعات مهم در مورد بازار و شناسایی مرز کارای مربوط به سبد دارایی ها این امکان را به سرمایه گذاران می دهد که بر اساس درجه ریسک گریزی و ریسک پذیری ، بیشترین بازده مورد انتظار را از سرمایه گذاری به دست آورند وفیلترینگ مبتنی بر RMT در اکثر موارد می تواند ریسک تحقق یافته حداقل سهام ریسک را بهبود بخشد که این روش می تواند راه نوینی برای بهینه سازی سبد سهام بویژه برای بهبود مدیریت مجموعه اوراق بهادار باشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سعید زندی
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی تهران ،ایران
حسن قدرتی قزه اآنی
دکترای مدیریت صنعتی عضو هییت علمی،استادیار گروه مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی تهران،ایران
ایمان جوکار
دکترای مدیریت بازرگانی مالی ،استادیار گروه مدیریت مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی تهران ،ایران