مدلسازی ریسک اعتباری و پیش بینی معوقات بانکی در کشور ایران

سرمایه گذاری رابطه نزدیکی با رشد اقتصادی و به تبع آن رفاه اجتماعی دارد، تجهیز و تامین منابع سرمایه گذاری مهمتریننقش نظام بانکی می باشد.با توجه به نقش بانک ها و تاثیرگذاری آن ها در بازار مالی و اقتصاد کشور بررسی ریسک هایی که نظامبانکی با آن ها روبرو هستند از اهمیت ویژه ای برخوردار است.در میان ریسک های پیش روی بانکها،ریسک اعتباری برجسته ترینریسک در طول حیات بانک می باش که می تواند عامل ورشکستگی بانکها نیز باشد.در این مقاله سعی بر آن شده تا با توجه بهبالا رفتن میزان معوقات بانکی با استفاده از الگوریت م CART رابطه میزان معوقات بانکی با متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل:نرختورم،حجم نقدینگی،نرخ ارز و رشد اقتصادی بررسی و نحوه ارتباط نسبت معوقات بانکی با شاخصهای کلان ارایه گردد.بااستفاده از الگوریتم CART در این مقاله رابطه معکوس میان رشد اقتصادی با NPL وهمچنین رابطه مستقیم میان نرخ تورم وNPL دوره قبل با NPL شناسایی گردیده است.

کلیدواژه ها:

پیش بینی ، ریسک اعتبار ، مدلسازی ، مدل CART