CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)
عنوان
مقاله

مطالعه تجربی اثرگذاری عایدات سرمایهای و نقد شوندگی سهام بر بازده مورد انتظار سهام

اعتبار موردنیاز: ۱ | تعداد صفحات: ۱۸ | تعداد نمایش خلاصه: ۶۷ | نظرات: ۰
سال انتشار: ۱۳۹۴
کد COI مقاله: MRMEA02_302
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: ۵۴۶.۳۱ کلیوبایت (فایل این مقاله در ۱۸ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد)

راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله

اگر در مجموعه سیویلیکا عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق فرم روبرو اصل این مقاله را خریداری نمایید.
با عضویت در سیویلیکا می توانید اصل مقالات را با حداقل ۳۳ درصد تخفیف (دو سوم قیمت خرید تک مقاله) دریافت نمایید. برای عضویت در سیویلیکا به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید. در صورتی که دارای نام کاربری در مجموعه سیویلیکا هستید، ابتدا از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد شده و سپس به این صفحه مراجعه نمایید.
لطفا قبل از اقدام به خرید اینترنتی این مقاله، ابتدا تعداد صفحات مقاله را در بالای این صفحه کنترل نمایید. در پایگاه سیویلیکا عموما مقالات زیر ۵ صفحه فولتکست محسوب نمی شوند و برای خرید اینترنتی عرضه نمی شوند.
برای راهنمایی کاملتر راهنمای سایت را مطالعه کنید.

خرید و دانلود PDF مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای ۱۸ صفحه است در اختیار داشته باشید.

قیمت این مقاله : ۳۰,۰۰۰ ریال

آدرس ایمیل خود را در زیر وارد نموده و کلید خرید با پرداخت اینترنتی را بزنید. آدرس ایمیل:

رفتن به مرحله بعد:

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد.

مشخصات نویسندگان مقاله مطالعه تجربی اثرگذاری عایدات سرمایهای و نقد شوندگی سهام بر بازده مورد انتظار سهام

  محمد حسنی - مدیر گروه دکتری و ارشد حسابداری و مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران
  نرگس نبی زاده - کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ایران

چکیده مقاله:

در این پژوهش، اثر عایدات سرمایهای و نقد شوندگی سهام بر بازده مورد انتظار سهام آزمون شد. برای اندازهگیری بازده مورد انتظار سهام از مدل قیمتگذری داراییهای سرمایهای استفاده شد؛ نقد شوندگی سهام بر اساس نسبتگردش معاملات سهام و عایدات سرمایهای بر اساس عواید ناشی از تغییرات قیمت سهام اندازهگیری شد. به منظور کنترل عوامل دیگر احتمالی مؤثر بر بازده مورد انتظار سهام، اثر متغیرهای نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری، اندازه، نسبت پرداخت سود نقدی سهام، اهرم مالی و بازده داراییها بر بازده مورد انتظار سهام نیز بررسی شد. جهت آزمون فرضیهها از تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش دادههای تلفیقی بدون اثرات استفاده گردید. برای این منظور نمونهای به تعداد 271 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 5 ساله از سال 2811 تا 2891 موردبررسی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه معنیداری بین عایدات سرمایهای و بازده مورد انتظار سهام وجود ندارد. اما رابطه معنیدار و مثبتی بین نقدشوندگی سهام و بازده مورد انتظار سهام وجود دارد. در حقیقت، بازده مورد انتظار سهام تابعی مستقیمی از تغییرات گردش معاملات سهام است

کلیدواژه‌ها:

عایدات سرمایهای، نقد شوندگی سهام، بازده مورد انتظار سهام، مدل قیمتگذاری داراییهای سرمایهای و گردش معاملات سهام.

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
http://www.civilica.com/Paper-MRMEA02-MRMEA02_302.html
کد COI مقاله: MRMEA02_302

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
حسنی, محمد و نرگس نبی زاده، ۱۳۹۴، مطالعه تجربی اثرگذاری عایدات سرمایهای و نقد شوندگی سهام بر بازده مورد انتظار سهام، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، کوالالامپور-مالزی، موسسه سرآمد کارین، http://www.civilica.com/Paper-MRMEA02-MRMEA02_302.html

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (حسنی, محمد و نرگس نبی زاده، ۱۳۹۴)
برای بار دوم به بعد: (حسنی و نبی زاده، ۱۳۹۴)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

  • احمدپور، احمد و رسائیان، امیر. (۱۳۸۵)، "رابطه بین معیارهای ریسک ...
  • حسنی، محمد و بیات ماکو، صبا. (۱۳۹۲)، "بررسی تاثیر عدم ...
  • حسنی، محمد و سلامتی، اکرم. (۱۳۹۱)، "بررسی ارتباط بین عملکرد ...
  • سلیم‌پور، مریم. (۱۳۸۴)، "بررسی اثر نقدشوندگی سهام بر بازده مازاد ...
  • سعیدی، علی و افخمی، عادل. (۱۳۹۱)، " بررسی رابطه ریسک، ...
  • سیرانی، محمد، حجازی، رضوان و کشاورز، ملیحه. (۱۳۹۰)، "مطالعه تاثیر ...
  • فروغی، داریوش و متین‌نژاد، رویا. (۱۳۹۳)، "تاثیر ویژگی‌های شرکت بر ...
  • مهرانی، ساسان و رسائیان، امیر. (۱۳۸۸)، "بررسی رابطه بین معیارهای ... (مقاله ژورنالی)
  • هاشمی، سیدعباس، قجاوند، زیبا و قجاوند، سحر. (۱۳۹۲)، "بررسی تاثیر ... (مقاله ژورنالی)
  • یحیی‌زاده‌فر، محمود و خرمدین، جواد. (۱۳۸۷)، "نقش عوامل نقد شوندگی ...
  • یحیی‌زاده‌فر، محمود؛ شمس، شهاب‌الدین و لاریمی، سید جعفر. (۱۳۸۹)، "بررسی ...
  • Akbas, F., Armstrong, W.J. & Petkova, R. (2011), "Idiosyncratic Volatility ...
  • Amihud, Y., (2002), "Illiquidity and stock returns: cross-section and time ...
  • Baker, M. Stein, J. (2003), 0Market liquidity as a sentiment ...
  • Bortolotti, B., de Jong, F., Nicodano, G. & Ibolya, S., ...
  • Brennan, M.J., Chordia, T., S ubrahmanyam, A., (1998), ":Alternative factor ...
  • Brennan, M. and A. Subramaniam, (1996), "Market microstructure and asset ...
  • Chordia, T., S ubrahmanyam, A. & Anshuman, V. Ravi, (2001), ...
  • Datar, V, Naik, N. & Radkliffe, R., (1998), "Liquidity and ...
  • Deuskar, P., (2006), "Extrapolative expectations: implications for volatility and liquidity", ...
  • Dey, Malay. (2005). "Liquidity, Turnover, and Return in Global Stock ...
  • Doroshenko, I., (2011). "Liquidity risk and expected stock return", Working ...
  • Fujimoto, _ and Masahiro W., (2006). "Time-Varying Liquidity Risk and ...
  • Glosten, L.R. and P.D. Milgrom. (1985), "Bid-Ask and Transaction Prices ...
  • Grinblatt, M., Han, B., (2005), "Prospect theory, mental accounting, and ...
  • Hassani, M., and Harati Nik, N. (2014), "The effect of ...
  • Hu, S. Y. (1997), "Trading Turover and Expected Stock Returm, ...
  • Jiang, Guohua, Charles M. C. Lee, and Grace Y. Zhang, ...
  • Kiel Geoffrey C, Gavin J, Nicholson (2003), "Board Composition and ...
  • Lei, Xiaoyan, Zhou, Yuegang & Zhu, Xiaoneng. (2013), "Capital gains, ...
  • Liu, W., (2006), _ _ i qui dity -Augmented Capital ...
  • Marcelo, Miralles and Miralles, Quiros. (2006), "The role of an ...
  • Marshall, B. and Martin, Y. (2003), "Liquidity and Stock Returs ...
  • Omri, A, Zayani, M. & Loukil, N., (), "Impact of ...
  • Pastor, L, Stambaugh, R.F, (2003), "Liquidity risk and expected stock ...
  • Welker, M. (1995), "Disclosure policy, information asymmetry, and liquidity in ...
  • علم سنجی و رتبه بندی مقاله

    مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
    نوع مرکز:
    تعداد مقالات: ۳۳۸۸
    در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

    مدیریت اطلاعات پژوهشی

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    مقالات پیشنهادی مرتبط

    مقالات مرتبط جدید

    شبکه تبلیغات علمی کشور

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.