CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)
عنوان
مقاله

بهینهسازی سبدسهام سرمایهگذاری براساس اطلاعات نویززدایی شده

اعتبار موردنیاز: ۱ | تعداد صفحات: ۱۵ | تعداد نمایش خلاصه: ۵۶ | نظرات: ۰
سال انتشار: ۱۳۹۴
کد COI مقاله: MRMEA02_366
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: ۷۶۴.۰۵ کلیوبایت (فایل این مقاله در ۱۵ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد)

راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله

اگر در مجموعه سیویلیکا عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق فرم روبرو اصل این مقاله را خریداری نمایید.
با عضویت در سیویلیکا می توانید اصل مقالات را با حداقل ۳۳ درصد تخفیف (دو سوم قیمت خرید تک مقاله) دریافت نمایید. برای عضویت در سیویلیکا به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید. در صورتی که دارای نام کاربری در مجموعه سیویلیکا هستید، ابتدا از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد شده و سپس به این صفحه مراجعه نمایید.
لطفا قبل از اقدام به خرید اینترنتی این مقاله، ابتدا تعداد صفحات مقاله را در بالای این صفحه کنترل نمایید. در پایگاه سیویلیکا عموما مقالات زیر ۵ صفحه فولتکست محسوب نمی شوند و برای خرید اینترنتی عرضه نمی شوند.
برای راهنمایی کاملتر راهنمای سایت را مطالعه کنید.

خرید و دانلود PDF مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای ۱۵ صفحه است در اختیار داشته باشید.

قیمت این مقاله : ۳۰,۰۰۰ ریال

آدرس ایمیل خود را در زیر وارد نموده و کلید خرید با پرداخت اینترنتی را بزنید. آدرس ایمیل:

رفتن به مرحله بعد:

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد.

مشخصات نویسندگان مقاله بهینهسازی سبدسهام سرمایهگذاری براساس اطلاعات نویززدایی شده

عیسی سیفی - کارشناسی ارشد حسابداری
مهدیه عظیمی - کارشناسی ارشد حسابداری
محمد صیامی - دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده مقاله:

هدف سرمایهگذاری کسب بیشترین بازدهی با تحمل کمترین ریسک است. سرمایهگذاران برای رسیدن به این هدف اقدام به تشکیل پورتفوی میکنند. همچنین، یکی از اساسیترین مباحث در مطالعات مالی، تبیین مکانیسم قیمتها دربازارهای مالی است. با مطالعه سریهای زمانی در مییابیم که در واقعیت رفتار بازارها با اندیشه ایدهال بازارهای کارا فاصله دارند و متفاوت عمل میکنند. فعالیتهای مالی در عمق خود مانند فعالیتهای انسانی و اجتماعی میباشند که باعواملی مرتبط با انسان نظیر نیاز، طمع، ادراک و نویز همراه است. با توجه به مطالب فوق تحقیق به بررسی تأثیر وجود نویز قیمت در رفتار پورتفویهای بهینه میپردازد. بهعبارتبهتر، این تحقیق به دنبال این سؤال است که وجود نویز قیمت سهام چه تأثیری در رفتار پورتفوی بهینه دارد؟ برای این منظور اطلاعات 43 شرکت از 05 شرکت برتر بورساوراق- بهادارتهران طی فروردین 78 تا اسفند 19 ماهانه مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینهسازی پوتفوی قبل از نویزذایی و بعد از آن مورد مقایسه قرار گرفت. مقایسه پورتفویهای تشکیل شده نشان میدهد که با به حداقل رساندن نویز قیمت، رفتارپورتفوی تشکیل شده به طور معناداری نسبت به پورتفوی تشکیل شده با دادههای خام- نویزدار، تغییر میکند.

کلیدواژه‌ها:

بهینهسازی پورتفوی نویز تبدیل موجک الگوریتم ژتیک رفتارپورتفوی

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
https://www.civilica.com/Paper-MRMEA02-MRMEA02_366.html
کد COI مقاله: MRMEA02_366

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
سیفی, عیسی؛ مهدیه عظیمی و محمد صیامی، ۱۳۹۴، بهینهسازی سبدسهام سرمایهگذاری براساس اطلاعات نویززدایی شده، دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، کوالالامپور-مالزی، موسسه سرآمد کارین، https://www.civilica.com/Paper-MRMEA02-MRMEA02_366.html

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (سیفی, عیسی؛ مهدیه عظیمی و محمد صیامی، ۱۳۹۴)
برای بار دوم به بعد: (سیفی؛ عظیمی و صیامی، ۱۳۹۴)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

  • شاه‌علیزاده، محمد؛ معماریانی، عزیزالله: ۱۳۸۲. چارچوب ریاضی گزینش سبدسهام با ...
  • عبدالعلی زاده شهیر، سیمین؛ عشقی، کوروش :۱۳۸۲، کاربرد الگوریتم ژنتیک ... (مقاله ژورنالی)
  • ابزری، مهدی؛ کتابی، سعیده؛ عباسی، عباس: ۱۳۸۴. بهینه‌سازی سبدسرمایه‌گذاری با ... (مقاله ژورنالی)
  • محمدی، شاپور؛ خجسته، محمدعلی: ۱۳۸۸. بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری سهام براساس ... (مقاله ژورنالی)
  • گرگز، منصور؛ عباسی، ابراهیم؛ مقدسی، مطهره:۱۳۸۹، انتخاب و بهینه سازی ... (مقاله ژورنالی)
  • راعی، رضا؛ علی بیگی، هدایت: ۱۳۸۹. بهینه‌سازی پورتفوی بااستفاده از ... (مقاله ژورنالی)
  • حیدری، حسن؛ ملابهرامی، احمد: ۱۳۸۹. بهینه سازی سبد سرمایه گذاری ... (مقاله ژورنالی)
  • دمرچی لو، حامد؛ مرادخانی، بهنام؛ نجفی، عادل :۱۳۹۰، به کارگیری ... (مقاله کنفرانسی)
  • Daubechies, I. Sweldens, W.(1998). Factoring Wavelet Transforms into Lifting Steps, ...
  • Laluax, L. Cizeau, P. Bouchaud, J.P. Potters, M. (1999) Noise ...
  • Inuiguchi, M. Ramik, J. (2000) Possibilistic linear programming: a brief ...
  • Ramsey, J. B. (2002). Wavelets in Economics and Finance: Past ...
  • Keung, K..Yu, L., Wang, Sh., Zhou, Ch. (2006). Double-Stage Genetic ...
  • Mitra, S., (2006). A Wavelet Filtering Based Analysis of Macro ...
  • Gupta, P. Mehlawat, M.K. Saxena, A. (2008) Asset Portfolo Optimization ...
  • Behrad mehr, Nafiseh. (2008) Portfolio Allocation Using Wavelet Transform. A ...
  • Mansourfar, G., Shamsher, M., and Mohammad, A. (2010). Potential of ...
  • Tong, X. Qi, L. We, F. Zhou, H(2010) A Smoothing ...
  • Ding, L. Ma, CH. Yang, W. (2011) Portfolio Optimization via ...
  • Mansourfar, Gholamreza. (2013) Econometrics and Metaheuristic Optimization Approaches to International ...
  • Bazaraa, Mokhtar S. and Shetty, C. M. (1979). Nonlinear programming. ...
  • مدیریت اطلاعات پژوهشی

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    مقالات پیشنهادی مرتبط

    مقالات مرتبط جدید

    شبکه تبلیغات علمی کشور

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.