بهینهسازی سبدسهام سرمایهگذاری براساس اطلاعات نویززدایی شده

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 476

فایل این مقاله در 15 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

MRMEA02_366

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1394

چکیده مقاله:

هدف سرمایهگذاری کسب بیشترین بازدهی با تحمل کمترین ریسک است. سرمایهگذاران برای رسیدن به این هدف اقدام به تشکیل پورتفوی میکنند. همچنین، یکی از اساسیترین مباحث در مطالعات مالی، تبیین مکانیسم قیمتها دربازارهای مالی است. با مطالعه سریهای زمانی در مییابیم که در واقعیت رفتار بازارها با اندیشه ایدهال بازارهای کارا فاصله دارند و متفاوت عمل میکنند. فعالیتهای مالی در عمق خود مانند فعالیتهای انسانی و اجتماعی میباشند که باعواملی مرتبط با انسان نظیر نیاز، طمع، ادراک و نویز همراه است. با توجه به مطالب فوق تحقیق به بررسی تأثیر وجود نویز قیمت در رفتار پورتفویهای بهینه میپردازد. بهعبارتبهتر، این تحقیق به دنبال این سؤال است که وجود نویز قیمت سهام چه تأثیری در رفتار پورتفوی بهینه دارد؟ برای این منظور اطلاعات 43 شرکت از 05 شرکت برتر بورساوراق- بهادارتهران طی فروردین 78 تا اسفند 19 ماهانه مورد بررسی قرار گرفته و با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهینهسازی پوتفوی قبل از نویزذایی و بعد از آن مورد مقایسه قرار گرفت. مقایسه پورتفویهای تشکیل شده نشان میدهد که با به حداقل رساندن نویز قیمت، رفتارپورتفوی تشکیل شده به طور معناداری نسبت به پورتفوی تشکیل شده با دادههای خام- نویزدار، تغییر میکند.

کلیدواژه ها:

بهینهسازی پورتفوی نویز تبدیل موجک الگوریتم ژتیک رفتارپورتفوی

نویسندگان

عیسی سیفی

کارشناسی ارشد حسابداری

مهدیه عظیمی

کارشناسی ارشد حسابداری

محمد صیامی

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • شاه‌علیزاده، محمد؛ معماریانی، عزیزالله: 1382. چارچوب ریاضی گزینش سبدسهام با ...
  • کاربرد الگوریتم ژنتیک در انتخاب یک مجموعه دارایی از سهام بورس اوراق بهادار [مقاله ژورنالی]
  • ابزری، مهدی؛ کتابی، سعیده؛ عباسی، عباس: 1384. بهینه‌سازی سبدسرمایه‌گذاری با ...
  • محمدی، شاپور؛ خجسته، محمدعلی: 1388. بهینه‌سازی سبد سرمایه‌گذاری سهام براساس ...
  • گرگز، منصور؛ عباسی، ابراهیم؛ مقدسی، مطهره:1389، انتخاب و بهینه سازی ...
  • راعی، رضا؛ علی بیگی، هدایت: 1389. بهینه‌سازی پورتفوی بااستفاده از ...
  • حیدری، حسن؛ ملابهرامی، احمد: 1389. بهینه سازی سبد سرمایه گذاری ...
  • دمرچی لو، حامد؛ مرادخانی، بهنام؛ نجفی، عادل :1390، به کارگیری ...
  • Daubechies, I. Sweldens, W.(1998). Factoring Wavelet Transforms into Lifting Steps, ...
  • Laluax, L. Cizeau, P. Bouchaud, J.P. Potters, M. (1999) Noise ...
  • Inuiguchi, M. Ramik, J. (2000) Possibilistic linear programming: a brief ...
  • Ramsey, J. B. (2002). Wavelets in Economics and Finance: Past ...
  • Keung, K..Yu, L., Wang, Sh., Zhou, Ch. (2006). Double-Stage Genetic ...
  • Mitra, S., (2006). A Wavelet Filtering Based Analysis of Macro ...
  • Gupta, P. Mehlawat, M.K. Saxena, A. (2008) Asset Portfolo Optimization ...
  • Behrad mehr, Nafiseh. (2008) Portfolio Allocation Using Wavelet Transform. A ...
  • Mansourfar, G., Shamsher, M., and Mohammad, A. (2010). Potential of ...
  • Tong, X. Qi, L. We, F. Zhou, H(2010) A Smoothing ...
  • Ding, L. Ma, CH. Yang, W. (2011) Portfolio Optimization via ...
  • Mansourfar, Gholamreza. (2013) Econometrics and Metaheuristic Optimization Approaches to International ...
  • Bazaraa, Mokhtar S. and Shetty, C. M. (1979). Nonlinear programming. ...
  • نمایش کامل مراجع