پیش بینی شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش شبکه عصبی مصنوعی خود توضیح

گذاران نهادی، دولت و بانک مرکزی است. فعالین در بازار با پیش بینی روند آتی شاخص قیمت می توانند استراتژی های مناسب تری را اتخاذ نمایند و در نتیجه امکان کسب سود آنها افزایش خواهد یافت. سیاست گذاران بازار مالی نیز بر اساس مقادیر آتی این متغیر سیاست های با ریسک کمتر اتخاذ کنند. هدف این پژوهش پیش بینی شاخص کل قیمت بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی است. داده های این پژوهش شامل مشاهدات روزانه شاخص کلی قیمت بورس اوراق بهادار تهران از 1376 تا 1396 است. در این پژوهش با ترکیب شبکه عصبی مصنوعی با روش اقتصاد سنجی خود توضیح میانگین متحرک سعی شد که مقادیر پیش بینی شده شاخص کل قیمت دارای خطای کمتری باشند. نتایج پژوهش نشان داد که رویکرد اراده شده در این پژوهش دارای خطای به مراتب کمتری نسبت به روش خود توضیح میانگین متحرک است. خطای روش شبکه عصبی مصنوعی خود توضیح در هر دو گروه داده های آموزش و تست بسیار پایین است. بنابراین روش ارایه شده در پژوهش نه تنها دارای دقت بالا در پیش بینی درون نمونه ای است بلکه خطای پیش بینی برون نمونه ای آن نیز کم است.

کلیدواژه ها:

شبکه عصبی مصنوعی ، شاخص کل قیمت ، خود توضیح میانگین متحرک ، پیش بینی