پیش بینی قیمت برق در بازار انرژی با استفاده از سری های زمانی

امروزه به منظور پیش بینی قیمت برق، روشهای متعددی پیشنهاد شده است. اما برق مانند سایر کالاهای مادی نمی باشد و دارای ویژگیهای منحصر به فردی نظیر عدم ذخیره سازی و ... است. در این میان، یکی از بارزترین ویژگی های برق، بی ثباتی آن قلمداد می شود. بیثباتی، میزان تغییر قیمت برق در یک دوره زمانی معین می باشد و اغلب به صورت درصد، بیان و به صورت انحراف سالانه استاندارددرصد تغییرات قیمت روزانه محاسبه می شود. در مقایسه با بار، قیمت برق در بازار برق تجدیدساختار شده، دارای بی ثباتی بیشتری است.گرچه قیمت برق دارای بی ثباتی زیادی است، اما پدیده ای اتفاقی نیست. بنابراین می توان الگوها و قواعد مشخصی را غالب بر بی ثباتیبازار پیدا کرد. در این مقاله با استفاده از سری زمانی مبتنی بر مدل ARIMA روشی به منظور پیش بینی قیمت برق در بازار انرژی پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه ها:

بازار برق ، پیش بینی قیمت ، تجدید ساختار ، سری های زمانی