بررسی ارتباط بین نماگرهای ساختاری بازار و بازده غیر عادی در شرایط مختلف اقتصادی بازار

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه میان نماگرهای ساختاری بازار و بازده غیر عادی در شرایط مختلف اقتصادی بازار، در فاصله زمانی 1388 الی 1392 در بورس اوراق بهادار تهران بوده است در این پژوهش اطلاعات مربوط به 97 شرکت که نمونه آماری ما را تشکیل داده اند در این پژوهش اطلاعات مربوط به 97 شرکت که نمونه آماری را تشکیل داده اند در دوره زمانی 1388 تا 1392 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند داده های مورد نیاز این تحقیق با استفاده از نرم افزار ره آورد نوین با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و مطالعه مالی اساسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده و نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که رابطه خطی معناداری بین روند کلی بازار و عمق بازار با بازده غیر عادی در شرایط رونق بازار و عمق بازار، حجم بازار و اندازه بازار شرکت با بازده غیر عادی در شرایط رکود بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران وجود دارد.

کلیدواژه ها:

نماگرهای ساختاری بازار ، بازده غیر عادی ، رونق بازار ، رکود بازار