الگوریتم ابتکاری بهینه سازی چند دوره ای سبد سرمایه گذاری با محدودیت هزینه معاملات مبتنی بر بازدهی موثر

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 692

فایل این مقاله در 7 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NCEMA02_013

تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1395

چکیده مقاله:

اهمیت بحث سرمایه گذاری، که به منظور حفظ ارزش و کسب بازده از دارایی ها، مورد استفاده سرمایه گذاران قرار می گیرد، بر کسی پوشیدهنیست. در این مطالعه به ارائه الگوریتمی ابتکاری به منظور بهینه سازی سبد سرمایه گذاری به صورت چند سهمی و چناد دوره ایپرداخته شده است. در این الگوریتم با استفاده از انباشته بازگشتی بازدهی و آخرین زمان مناسب برای نگهداری ثروت در سهم،مطلوبیت کلی حاصل از سرمایه گذاری مشخص می شود و استراتژی مناسب ارائه می گردد. نکته اصلی در این تحقیق درنظرگیری هزینهمعاملات و بهره گیری از روش بهینه سازی نوینی است که می تواند مطلوبیت سرمایه گذار را به طور چشمگیری افزایش دهد.

کلیدواژه ها:

نویسندگان

زهرا پوراحمدی

کارشناس ارشد مهندسی مالی دانشگاه خواجه نصیرالدیت طوسی

امیرعباس نجفی

استادیار دانشکده صنایع دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • ]12[Brandt MW, Goyal A, Santa-Clara P, Stroud JR. A 22 ...
  • ]1[Merton RC. _ PORTFOLIO SELECTION UNDER UNC ERTAINTY : THE ...
  • ;27:279-98. doi: 10. 1016/j.asoc.2014. 10.042. ...
  • ]6[Wachter JA. Portfolio and consumption decisions under mean-reverting returns: An ...
  • ]8[Kogan L, Uppal R. Risk Aversion and Optimal Portfolio Policies ...
  • consumption and investment with capital gains taxes. Rev Financ Stud ...
  • ]1[Najafi AA, Pourahmadi , An efficient heuristic method for dynamic ...
  • ]14[Rao SS. Engineering Optimization: Theory and Practice, Fourth Edition. John ...
  • N.M.N.A., Kamaruddin, B.H.: DEA portfolio selection in Malaysian stock market. ...
  • PROME THEE-based approach to portfolio selection problems. Comput. Oper. Res. ...
  • ]18[Chen, C.-T., Hung, W.-Z.: Applying ELECTRE and maximizing deviation method ...
  • ]19[Fallis, A..: No Title No Title. J. Chem. Inf. Model. ...
  • Rao, S.S.: Engineering Optimization: Theory and Practice, Fourth Editio. John ...
  • نمایش کامل مراجع