اثر سیاست پولی بر بازده شاخص سهام مطالعه موردی: ایران
سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,392
فایل این مقاله در 17 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
NCFPIE01_004
تاریخ نمایه سازی: 7 تیر 1393
چکیده مقاله:
امروزه نقش بازارهای مالی و به ویژه بازار سهام به عنوان یکی از منابع مهم تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری دررشد و توسعه اقتصادی غیرقابل انکار است. همچنین نقش این بازارها به عنوان یکی از شیوه هایی که از طریق آنسیاست پولی بر اقتصاد اثرگذار است برجسته و پررنگ می باشد. تحقیق حاضر با استفاده از مدل خود رگرسیونی تعمیم یافته واریانس ناهمسان شرطی و مدل نمائی خود رگرسیونی تعمیم یافته واریانس ناهمسان شرطی اثر سیاست پولی رابر روی بازده شاخص های بازارسهام در دوره زمانی فروردین 3131 لغایت فروردین 3133 مورد بررسی قرار می دهد. نتایج این تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت بین نرخ رشد نقدینگی و تورم با بازده شاخص های بازار سهام می باشد. همچنین اثر شوک های سیاستی وارده به بازار سهام در ایران به صورت متقارن می باشد و بازار سهام در ایران می تواند به عنوان سپر تورمی عمل نماید
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سمیه مرادی
کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، دانشکده مدیریت، گروه اقتصاد
سیدعباس نجفی زاده
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، دانشکده مدیریت، گروه اقتصاد
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :