اثر شوکهای اسمی و حقیقی بر نرخ ارز ایران
محل انتشار: همایش ملی دانشگاه، محور توسعه
سال انتشار: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 469
فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
NCUDD01_084
تاریخ نمایه سازی: 11 مرداد 1396
چکیده مقاله:
این تحقیق، اثر شوکهای اسمی و حقیقی، به عنوان منابع نوسانات نرخ ارز، بر نرخ ارز اسمی و حقیقی مورد بررسی قرار گرفته است. مدل با به کارگیری الگوی خود توضیحی برداری ساختاری و فرض روش بلانچارد و کوا 1989 مبنی بر اینکه اثر شوکهایاسمی در بلند مدت بر نرخ ارز حقیقی خنثی میباشد، با استفاده از دادههای فصلی برای دوره 80:1تا2:93 در ایران برآورد شده است. شوکهای اسمی و حقیقی اثرات متفاوتی بر نرخ ارز اسمی و حقیقی دارند؛ شوکهای حقیقی اثر ثابتی بر هر دو نرخ دارند،درحالی که شوکهای اسمی تنها اثر ثابتی بر نرخ ارز اسمی دارند و ممکن است در کوتاه مدت بر متغیرهای حقیقی اثر گذار باشنداما در بلندمدت اثری نداشته باشند. نتایج تجربی تحقیق با استفاده از روش تجزیه واریانس و توابع عکس العمل آنی نشان میدهد که عامل اصلی تغییرات نرخ ارز اسمی و حقیقی در ایران شوکهای حقیقی هستند
کلیدواژه ها:
نویسندگان
محمدعلی احسانی
عضو هیات علمی دانشگاه مازندران
عاطفه مرزی
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه مازندران
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :