پیش بینی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهرانبا استفاده از مدل اسپلاین های تطبیقی در رگرسیون چند متغیره MARS

سال انتشار: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 778

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

NDMCONFT01_201

تاریخ نمایه سازی: 8 آذر 1394

چکیده مقاله:

تغییرات قیمت سهام یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه سرمایه گذاران است .سرمایه گذارانی که با اهداف بلند مدت سرمایه گذاری می کنند به نوعی به قیمت سهم و تغییرات آن حساس و از خود واکنش نشان می دهند .در این راستا، دراین تحقیق برای پیش بینی قیمت سهام از مدل اسپلاین های تطبیقی در رگرسیون چند متغیره (MARS) استفاده شده است. روش ناپارامتری مارس یک روش تطبیقی برای رگرسیون است و برای مسائلی با بعدهای بالا هنگامی که تعداد متغیرهای پیش بین زیاد است، به خوبی عمل می کند.در این تحقیق از 39 متغیر 29 متغیر حسابداری و 10 متغیر اقتصادی) جهت پیش بینی قیمت سهام با استفاده از مدل مارس( ( MARS )استفاده گردید.پس از برازش مدل در نهایت فقط 4 متغیر حسابداری (ارزش دفتری هر سهم،سود پیش بینی شده هر سهم ،نسبت P/E و ریسک) به عنوان متغیر های تاثیرگذاردر پیش بینی قیمت سهام توسط مدل مارس انتخاب شدند

نویسندگان

محمد مهدی رونقی

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، ایران

محمد رضا عباس زاده

استادیارگروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

محمد آرشی

دانشیار گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه شاهرود، ایران

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • اصولیان، محمد، (384 1).بررسی تاثیر تغییرات برخی از متغیرهای کلان ...
  • خالوزاده، حمید، خاکی صدیق، علی، کارولوکس، (375 1). آیا قیمت ...
  • آزارع، هاشم، (384 1).ررسی تاثیر قیمت دارایی‌های رقیب و سایر ...
  • رجبی‌دیورزم، فرزین، درزی، علیرضا، (392 _).مدل‌سازی غیرخطی‌وپیش‌بینی رفتا رقیمت سهام ...
  • اطلوعی‌اشلقی، عباس، حق دوست، شا دی(386 1).مدل‌سازی پیش‌بینی قیمت سهام ...
  • ‌کریم زاده، مصطفی، (1383)بررسی رابطه بلند مدت شاخص قیمت سهام ...
  • کشمیری، مریم، (389 1).پیش بینی روند قیمت سهام در بورس ...
  • امتقالچی، سارا.(190).پیش‌بینی قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار تهران ...
  • امختاری، محسن، (384 1).بررسیا ثرسیاست‌های‌پولی بربا زد _ سهام‌دربورس‌تهرا ن، ...
  • Chen, H. and Shiau, J. H. (1991). A two-stage spline ...
  • Cuzick, J. (1992). S emiparametric additive regression. J. Roy. Statist. ...
  • Durmaz, M., Karsliglu, M. O. and Nohutcu, M. (2010). Regginal ...
  • Engle, R. F., Granger, C. W. J., Rice, J. and ...
  • Friedman, J. H. (1990). Multivariate adaptive regression splines. Ann. Statist., ...
  • Hastie, T., Tibshirani, R. and Friedman, J. (2001). The Elemens ...
  • 8]Koulouriotis, Dimitris & Emiris, Dimitris & Diakoulakis, Ioannis & Zopounidis, ...
  • Kuo, R. J., C.H. Chen & Y.C. Hwang, (2001). An ...
  • Marcek, Dusan. (2002), "Stock price forecasting: Autoregressive modelling and fuzzy ...
  • 1]Mohammad, N. & KMo stafa, (2002) _ Exchang Rate & ...
  • Olson, D. & C. Mo ssman, (2003) .Neural Network of ...
  • Ravazzola, B. & C. Phylaktis , (1998).A Bivariate Causality Between ...
  • Roh, T. H, (2007) .Forecasting the Volatility of Stock Price ...
  • Refenes, A., A. Zapranis & G. Frandis, (1994). Stock Performance ...
  • Salford systeme. (2001). MARS User Guide. ...
  • Schmalensee, R. and Stoker, T. M. (1999). Household gasoline demand ...
  • Severini, T. A. and Wang, W.H. (1992). Generalized profile likelihood ...
  • Tan, H., K. Prokhorov & K. Wunsch, (1995). Conservative ThiryCalendar ...
  • نمایش کامل مراجع