پیش بینی شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار با استفاده از الگوریتم لارس

شاخص را نماگری دانست که بیانگر روند عمومی پارامتری مورد نظر در میان گروهی از متغیرهای مورد بررسی است که تغییرات آن در مقایسه با یک تاریخ مبدأ در نظر گرفته می شود. سرمایه گذاران و مسؤولان بورس اوراق بهادر به منظور دست یابی به تصویر مناسبی از روند این بازارو توانایی ارزیابی گذشته و در مواردی پیش بینی آینده، از شاخص های بورس بهره می برند. تجزیه و تحلیل دقیق تر روند قیمت در بورساوراق بهادر محتاج شاخص هایی با کارکردهای گوناگون است و بدین سبب امروزه شاخص های بسیار متنوعی در بورس های معتبر جهانی محاسبه و منتشر می شوند. یکی از این شاخصها شاخص قیمت و بازده نقدی است. این شاخص کلیهی شرکتهای پذیرفته شده در بورس را در بر دارد و تغییرات آن نشانگر بازدهی کل بورس است و از تغییرات قیمت و بازدهی نقدی پرداختی، متأثر میشود. هدف تحقیق حاضر پیشبینی شاخص بازده قیمت و نقدی در بورس اوراق بهادار تهران است. برای انجام این پیش بینی در این تحقیق از الگوریتم لارس استفاده شده است. نتایج این تحقیق با در نظر گرفتن 8943 داده روزانه شاخص قیمت و بازده نقدی بورس در روزهای کاری، از ابتدای سال 0831 تا 80 شهریورماه سال 0849 بیانگر آن است که الگوریتم لارس با دقت بالایی توانایی پیش بینی شاخص را دارد.

کلیدواژه ها:

پیش بینی ، شاخص قیمت و بازده نقدی ، الگوریتم لارس