مقایسه ی پیش بینی مدل های خطی و غیرخطی برای قیمت سهام صنایع دارویی بر پایه معادلات دیفرانسیل تصادفی

یکی از راه های تامین سرمایه برای سرمایه گذاری، انتشار اوراق قرضه و سهام از طریق بازار بورس می باشد. افراد در این بازار انتظار دستیابی به سود را دارند. اولین و مهم ترین عاملی که در اتخاذ سرمایه گذاری در بورس فراروی سرمایه گذار قرار دارد عامل قیمت سهام است که به تبع آن مقوله ارزیابی و پیش بینی قیمت آینده نیز مطرح می شود. پیش بینی قیمت سهام همواره مورد توجه بسیاری از سهام داران و تحلیل گران بوده است. این امر توسط پژوهش گران به روش های گوناگون انجام گرفته است. هدف پژوهش حاضر مقایسه ی پیش بینی قیمت سهام صنایع دارویی با استفاده از مدل ARIMAو مدل تصادفی GBM در بازه ی زمانی23/09/1387 الی 02/12/1396 می باشد. برآورد مدل تصادفی از نرم افزارR و روش رگرسیونیARIMA با نرم افزارEVIEWS9 انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد مدل ARIMA بر مدل تصادفی GBM برتری دارد.

کلیدواژه ها:

پیش بینی ، قیمت سهام ، مدل خطی و غیرخطی ، مدل ARIMA ، معادله دیفرانسیل تصادفی