CIVILICA We Respect the Science
(ناشر تخصصی کنفرانسهای کشور / شماره مجوز انتشارات از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: ۸۹۷۱)
عنوان
مقاله

محاسبه ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر شرطی سهام بورسی شستا وبهینه سازی پرتفوی شستا با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونیک

اعتبار موردنیاز: ۱ | تعداد صفحات: ۲۱ | تعداد نمایش خلاصه: ۱۳۹ | نظرات: ۰
سال انتشار: ۱۳۹۵
کد COI مقاله: OICONFERENCE01_122
زبان مقاله: فارسی
حجم فایل: ۱.۳۵ مگابات (فایل این مقاله در ۲۱ صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد)

راهنمای دانلود فایل کامل این مقاله

اگر در مجموعه سیویلیکا عضو نیستید، به راحتی می توانید از طریق فرم روبرو اصل این مقاله را خریداری نمایید.
با عضویت در سیویلیکا می توانید اصل مقالات را با حداقل ۳۳ درصد تخفیف (دو سوم قیمت خرید تک مقاله) دریافت نمایید. برای عضویت در سیویلیکا به صفحه ثبت نام مراجعه نمایید. در صورتی که دارای نام کاربری در مجموعه سیویلیکا هستید، ابتدا از قسمت بالای صفحه با نام کاربری خود وارد شده و سپس به این صفحه مراجعه نمایید.
لطفا قبل از اقدام به خرید اینترنتی این مقاله، ابتدا تعداد صفحات مقاله را در بالای این صفحه کنترل نمایید. در پایگاه سیویلیکا عموما مقالات زیر ۵ صفحه فولتکست محسوب نمی شوند و برای خرید اینترنتی عرضه نمی شوند.
برای راهنمایی کاملتر راهنمای سایت را مطالعه کنید.

خرید و دانلود PDF مقاله

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این مقاله را که دارای ۲۱ صفحه است در اختیار داشته باشید.

قیمت این مقاله : ۳۰,۰۰۰ ریال

آدرس ایمیل خود را در زیر وارد نموده و کلید خرید با پرداخت اینترنتی را بزنید. آدرس ایمیل:

رفتن به مرحله بعد:

در صورت بروز هر گونه مشکل در روند خرید اینترنتی، بخش پشتیبانی کاربران آماده پاسخگویی به مشکلات و سوالات شما می باشد.

مشخصات نویسندگان مقاله محاسبه ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر شرطی سهام بورسی شستا وبهینه سازی پرتفوی شستا با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونیک

  داریوش فرید - دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری دانشگاه یزد
  اصغر ترابی اسفینایی - دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
  ابراهیم صدرالدین - کارشناس ارشد مدیریت مالی، دانشگاه اصفهان

چکیده مقاله:

شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( یک هلدینگ چند رشته ای است که با رویکرد سهامداری با مقیاس وسیع، بر صنایع تولیدکننده کالاهای صنعتی و خدمات واسطهای که کشور در آنها دارای مزیت رقابتی است، تمرکز دارد. حفظ و ارتقای ارزش ذخایر وسرمایههای بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی برای شستا یک اصل قابل توجه است. بدین منظور لازم است شستا به طور فعال اقدام بهسرمایه گذاری در بخشهایی نماید که دارای بازدهی و ریسک مطلوب هستند. با توجه به سهولت تامین مالی این هلدینگ عظیم، ضرورت فرصتیابی بهینه اقتصادی اهمیت اساسی دارد. از سویی با توجه به جریان عظیم خروجی سالانه از این هلدینگ سرمایهگذاری، بحثمصونسازی و پوشش ریسک سرمایهگذاری دارای اهمیت غیر قابل انکار است. در این پژوهش به منظور بررسی وضعیت ریسک شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی، از دادههای روزانه در خلال سالهای 5933 الی 5931 استفاده شده است؛ تا با استفاده از معیارهای ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر شرطی، ریسک سبد سرمایهگذاری بورسی شستا بارویکرد شبیهسازی تاریخی در چهار سطح اطمینان 90و95و99و99/9 درصد برآورد گردد. در مرحله دوم، با توجه به مقادیرارزش در معرض خطر حاصل شده و با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونیک، سبد سرمایهگذاری بورسی شستا بهینهسازی شده است.

کلیدواژه‌ها:

شستا؛ ارزش در معرض خطر؛ ارزش در معرض خطر شرطی؛ شبیهسازی تاریخی؛ الگوریتم هارمونیک

کد مقاله/لینک ثابت به این مقاله

برای لینک دهی به این مقاله، می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. این لینک همیشه ثابت است و به عنوان سند ثبت مقاله در مرجع سیویلیکا مورد استفاده قرار میگیرد:
https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE01-OICONFERENCE01_122.html
کد COI مقاله: OICONFERENCE01_122

نحوه استناد به مقاله:

در صورتی که می خواهید در اثر پژوهشی خود به این مقاله ارجاع دهید، به سادگی می توانید از عبارت زیر در بخش منابع و مراجع استفاده نمایید:
فرید, داریوش؛ اصغر ترابی اسفینایی و ابراهیم صدرالدین، ۱۳۹۵، محاسبه ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر شرطی سهام بورسی شستا وبهینه سازی پرتفوی شستا با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونیک، نخستین کنفرانس بین المللی پارادیم های نوین مدیریت هوشمندی تجاری و سازمانی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، https://www.civilica.com/Paper-OICONFERENCE01-OICONFERENCE01_122.html

در داخل متن نیز هر جا که به عبارت و یا دستاوردی از این مقاله اشاره شود پس از ذکر مطلب، در داخل پارانتز، مشخصات زیر نوشته می شود.
برای بار اول: (فرید, داریوش؛ اصغر ترابی اسفینایی و ابراهیم صدرالدین، ۱۳۹۵)
برای بار دوم به بعد: (فرید؛ ترابی اسفینایی و صدرالدین، ۱۳۹۵)
برای آشنایی کامل با نحوه مرجع نویسی لطفا بخش راهنمای سیویلیکا (مرجع دهی) را ملاحظه نمایید.

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

  • التون، ادوین؛ گروبر، مارتین؛ براون، استفن و ویلیام گوتزمان. (۲۰۱۰). ...
  • اقبال نیا، محمد. (۱۳۸۴). طراحی مدلی برای مدیریت ریسک سرمایه ...
  • پارکر، جورج و پارسائیان، علی.(۱۳۷۸).مدیریت ریسک، ابعاد مدیریت ریسک، تعریف ...
  • پوررجبی، علیرضا. (۱۳۸۷). بررسی مدیریت ریسک سرمایه گذاری در سهام ...
  • پول و بانکداری و نهادهای مالی، احمد مجتهد و علی ...
  • حنیفی، فرهاد. (۱۳۸۳). ارزش در معرض خطر، شیوه‌ای جدید در ...
  • خلیلی عراقی، مریم و امیر یکه زارع. (۱۳۸۹). برآورد ریسک ...
  • رادپور، میثم معبده تبریزی، حسین. (۱۳۸۸). اندازه گیری و مدیریت ...
  • راعی، رضا و پویان فر، احمد. (۱۳۸۹). مدیریت سرمایه گذاری ...
  • راعی، رضا و علی سعیدی. (۱۳۸۳). مهندسی مالی و مدیریت ...
  • زمردیان، غلامرضا (۱۳۹۴). مقایسه توان تبیین مدل‌های پارامتریک (اقتصاد سنجی) ...
  • صفحه خانگی اینترنتی (سایت اینترنتی) شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به ...
  • فرید، داریوش؛ میر فخرالدینی، سید حیدر و علیرضا رجبی پورمیبدی. ...
  • First International Conference on Busiess and Organzational Intelligence 2016 ...
  • دانشگاه شهید بهشتی - اردیبهشت ۱۳۹۵ ...
  • شاهمرادی، اصغر و محمد زنگنه. (۱۳۸۶). محاسبه ارزش در معرض ...
  • شمس قهفرخی، مرضیه. (۱۳۹۲). محاسبه ارزش در معرض خطر بر ...
  • Abad, P., & Benito, S. (2009). A Detailed Comparison of ...
  • Barone-Adesi, G., Giannopoulos, K., & Vosper, L. (2000). Filtering Historical ...
  • Beaver, w.. & Parker, G. (1995). Risk Management: Problems _ ...
  • Billio, M., & Pelizzon, L. (2000). Value-at-Risk a multivariate switching ...
  • Boero, G., Smith, J., & Wallis, K. (2004). Sensitivity of ...
  • Campbell John.Y & Vuolteenaho Tuomo. (2004). "Bad beta, Good beta". ...
  • Creal.D.(209)." A survey of sequential Monte Carlo methods for economics ...
  • Diamandis, p. Anastassios, D. Kouretas, G. and Zarangas, L, (2011), ...
  • Dichev, Ilia D., (1998)." Is the risk of bankruptcy a ...
  • Dockery, E., & Efentakis, M. (2008). An Empirical Comparison of ...
  • Engelbrecht, R. (2003). _ Comparison of Value-at-Risk Methodsfor Portfolios. Master ...
  • Formari F, Monticelli C, Pericoli M, Tivegna M. The impact ...
  • Fama, Eugene F., French, Kenneth R., (1993). "Common risk factors ...
  • Gordon j. A & Alexander M. Baptista (2001)." Economic implication ...
  • Guldimann, T. (200). The story of RiskMetrics. Risk13. ...
  • _ Hull, J, & White, A. (1998). Value at risk ...
  • Jorion, P. (200). Value at Risk The New Benchmark for ...
  • Jorion, P. (2001). Value at Risk: The New Benchmark for ...
  • Jorion, P. (2006). value at risk:the new benchmark for managingfin ...
  • Markowitz, H. (1952). Portfolio Selection. Journal of Finance _ 7, ...
  • Markowitz, H. (1959). Portfolio Selection, Eficien Diversification of Investment. New ...
  • Roy, A. (1952). safety first and the holding of asset. ...
  • Sharpe, W. (1964). Capital Asset Prices: A Theory of Market ...
  • علم سنجی و رتبه بندی مقاله

    مشخصات مرکز تولید کننده این مقاله به صورت زیر است:
    نوع مرکز:
    تعداد مقالات: ۱۲۷۲۳
    در بخش علم سنجی پایگاه سیویلیکا می توانید رتبه بندی علمی مراکز دانشگاهی و پژوهشی کشور را بر اساس آمار مقالات نمایه شده مشاهده نمایید.

    مدیریت اطلاعات پژوهشی

    اطلاعات استنادی این مقاله را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

    مقالات پیشنهادی مرتبط

    مقالات مرتبط جدید

    شبکه تبلیغات علمی کشور

    به اشتراک گذاری این صفحه

    اطلاعات بیشتر درباره COI

    COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
    کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.