بررسی سرایت تلاطم از بازده گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات به بازده گروه خودرو و ساخت قطعات در بورس اوراق بهادار تهران

در این تحقیق سرایت تلاطم از بازده گروه انبوه سازی و مستغلات به بازده گروه خودرو و ساخت قطعات در بورس اوراق بهادار تهران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و یک مدل دو متغیره شامل 2184 مشاهده برای هر متغیر، با ارجاع به گزاراشت روزهای کاری بورس اوراق بهادار تهران از تاریخ 1385/12/26 الی 1394/12/26 هجری شمسی به روشهای Diagonal VECH(1,1) و Diagonal BEKK(1,1) برآورد شد. قبل از تخمین مدل دو متغیره، شرایط و مقتضیات آن بررسی شده و ناهمسانی واریانس برای هر متغیر به حالت وابسته، مورد تایید قرار گرفت . نتایج بیانگر آن هستند که ضرایب مثبت بدست آمده، معناداری سرایت تلاطم از بازده گروه انبوه سازی املاک و مستغلات به بازده گروه خودرو ساخت قطعات را در سطح بحرانی کمتر از 1% مورد تایید قرار می دهند. همچنین در یک مقایسه کلی، نتایج بدست آمدهاز تجزیه وتحلیلهای انجام شده باساس مفاهیم نظری موجود در حوزه مطالعه منافاتی نداشته است.

کلیدواژه ها:

انبوه سازی ، املاک و مستغلات ، خودرو قطعات