بررسی تأثیر شوک های عمق مالی بر رشد اقتصادی در ایران

سیاست پولی از کانالهای متعددی اعمال میگردد. شاخص عمق مالی که از طریق نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی محاسبه میگردد یکی از شاخصهای نشان دهنده وضعیت سیاستهای مالی است. داده های شاخص عمق مالی مورد استفاده برای دوره زمانی 1355 تا 1387 است. به عنوان مدل این مطالعه از شانگ چن (2007 ) استفاده شده و برآورد کننده مورد استفاده روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) میباشد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان میدهد که تکانه های منفی هم بزرگتر از تکانه های مثبت بوده و هم در جهت عکس به سرعت تأثیر گذار بر رشد اقتصادی خواهند بود.

کلیدواژه ها:

شوکهای توسعه مالی ، بازار مالی ، رشد اقتصادی ، نقدینگی ، GMM